Fonlar
4 gün önce
Panel/Yabancı Hisse/ZSF

ZSF

Yabancı Hisse
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Yabancı Hisse Senedi Fonu ·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

44C
Skor%50
Birim Pay
51,182497
+0,54% / gün
1A
+3,08%
3A
+2,73%
6A
+2,83%
YBB
+3,30%
1Y
+8,54%
3Y
+99,75%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -2.76 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri51,182497+8.70%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,39%
Maks. Düşüş (1Y)-13,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.76
Sortino (1Y)-3.16
Calmar (1Y)0.66

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,35%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%+5% → +87%
%5: +5%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,1%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,0%
-6% … +25%
1Y Bek.
+45,1%
+5% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
100%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1178 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,29%
En Kötü Gün
-1,66%
En İyi Hafta
+5,97%
En Kötü Hafta
-4,82%
En İyi Ay
+8,52%
En Kötü Ay
-7,53%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.15
Ortalama Kazanç
+0,54%
Ortalama Kayıp
-0,47%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-32.0 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-44.1 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-18.1 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü40,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.658
Pay Sayısı795,2 B
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası161 / 192
ISINTRYZIPO00097
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZSFaktif43.7+3,1%+8,5%11,4%