YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Yabancı Hisse Senedi Fonu ·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
39C
Skor%50Birim Pay
53,464046
+0,63% / gün
1A
+0,40%
3A
+1,99%
6A
+2,18%
YBB
+7,90%
1Y
+7,24%
3Y
+93,05%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri53,464046+7.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,15%
Maks. Düşüş (1Y)-13,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.70
Sortino (1Y)-3.15
Calmar (1Y)0.56
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,81%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,1%+2% → +82%
%5: +2%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,0%
-3% … +11%
3A Bek.
+9,6%
-6% … +24%
1Y Bek.
+42,1%
+2% … +82%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
100%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1265 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,29%En Kötü Gün
-1,75%En İyi Hafta
+5,97%En Kötü Hafta
-4,82%En İyi Ay
+8,52%En Kötü Ay
-7,53%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,62%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.2 pp
Fon
+7,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-45.0 pp
Fon
+7,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-3.6 pp
Fon
+7,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü40,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.485
Pay Sayısı757 B
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası99 / 201
ISIN
TRYZIPO00097Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZSFaktif | 38.9 | +0,4% | +7,2% | 12,2% |