YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Yabancı Hisse Senedi Fonu ·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
39C
Skor%50Birim Pay
53,326765
+0,63% / gün
1A
+1,73%
3A
+7,93%
6A
+5,79%
YBB
+7,62%
1Y
+9,18%
3Y
+100,11%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri53,326765+9.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,65%
Maks. Düşüş (1Y)-13,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.64
Sortino (1Y)-3.02
Calmar (1Y)0.71
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,72%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,0%+4% → +85%
%5: +4%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,1%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,0%
-6% … +24%
1Y Bek.
+45,0%
+4% … +85%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
100%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1223 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,29%En Kötü Gün
-1,66%En İyi Hafta
+5,97%En Kötü Hafta
-4,82%En İyi Ay
+8,52%En Kötü Ay
-7,53%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+0,55%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-27.5 pp
Fon
+9,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-42.9 pp
Fon
+9,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-20.4 pp
Fon
+9,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü41,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.614
Pay Sayısı781,8 B
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası163 / 200
ISIN
TRYZIPO00097Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZSFaktif | 39.1 | +1,7% | +9,2% | 11,7% |