EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kıymetli Madenler·Kıymetli Madenler
27D
SkorBirim Pay
0,008956
+0,92% / gün
1A
-4,21%
3A
-2,53%
6A
-10,44%
YBB
-10,44%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %63
63
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.84 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %14
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%72)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,008956-10.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,25%
Maks. Düşüş (1Y)-16,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.84
Sortino (1Y)-2.73
Calmar (1Y)-1.43
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-5,55%
Tutarlılık%34
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-20,6%-45% → +14%
%5: -45%
%95: +14%
Pozitif Kapatma
%141Y
%20+ Kazanç
%31Y
%10+ Kayıp
%721Y
Pozitif Kapatma
%361A
1A Bek.
-2,2%
-12% … +9%
3A Bek.
-5,7%
-22% … +13%
1Y Bek.
-20,6%
-45% … +14%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 120 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,90%En Kötü Gün
-3,41%En İyi Hafta
+8,92%En Kötü Hafta
-9,99%En İyi Ay
+16,97%En Kötü Ay
-14,32%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.86Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü379 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.536
Pay Sayısı42,32 Mr
Pazar Payı0,82%
Kategori Sırası0 / 4
ISIN
TRYFIBE00348Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →