EmeklilikTEFAS AktifS3Dağıtım
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kıymetli Madenler·Kıymetli Madenler
38C
SkorBirim Pay
0,009776
-0,48% / gün
1A
+6,40%
3A
+3,42%
6A
-2,24%
YBB
-2,24%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %67
67
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.97 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %38
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%45)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.32) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend⚠Dağıtım▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,009776-2.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,02%
Maks. Düşüş (1Y)-16,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.97
Sortino (1Y)-1.92
Calmar (1Y)-0.45
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,75%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-7,5%-37% → +36%
%5: -37%
%95: +36%
Pozitif Kapatma
%381Y
%20+ Kazanç
%141Y
%10+ Kayıp
%451Y
Pozitif Kapatma
%471A
1A Bek.
-0,6%
-11% … +11%
3A Bek.
-1,7%
-20% … +20%
1Y Bek.
-7,5%
-37% … +36%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.32
3.000 bootstrap simülasyonu, 78 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,90%En Kötü Gün
-3,40%En İyi Hafta
+8,92%En Kötü Hafta
-9,99%En İyi Ay
+16,97%En Kötü Ay
-14,32%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.97Ortalama Kazanç
+1,19%Ortalama Kayıp
-1,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü321,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.915
Pay Sayısı32,92 Mr
Pazar Payı0,68%
Kategori Sırası0 / 4
ISIN
TRYFIBE00348Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →