YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
19F
Skor%0Birim Pay
1,045947
+0,88% / gün
1A
-0,12%
3A
+1,26%
6A
-4,96%
YBB
+3,20%
1Y
+3,20%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %83
83
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%28)
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,045947+3.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,27%
Maks. Düşüş (1Y)-20,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.46
Sortino (1Y)-1.38
Calmar (1Y)0.16
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,69%
Tutarlılık%39
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+4,2%-32% → +56%
%5: -32%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%561Y
%20+ Kazanç
%301Y
%10+ Kayıp
%281Y
Pozitif Kapatma
%531A
1A Bek.
+0,6%
-11% … +12%
3A Bek.
+1,6%
-19% … +24%
1Y Bek.
+4,2%
-32% … +56%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 204 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,21%En Kötü Gün
-10,24%En İyi Hafta
+13,18%En Kötü Hafta
-11,09%En İyi Ay
+19,91%En Kötü Ay
-9,19%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.2 pp
Fon
+3,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-49.1 pp
Fon
+3,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-7.7 pp
Fon
+3,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü115,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı126
Pay Sayısı110,2 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 29
ISIN
TRYVVGS01105Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →