YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
18F
SkorBirim Pay
1,006276
+2,38% / gün
1A
-4,58%
3A
-5,75%
6A
-0,71%
YBB
-0,71%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %69
69
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%37)
Otomatik Etiketler
2 bayrak▼Düşüş Trendinde▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,006276-0.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,00%
Maks. Düşüş (1Y)-20,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.38
Sortino (1Y)-1.26
Calmar (1Y)-0.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,49%
Tutarlılık%35
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-0,6%-41% → +59%
%5: -41%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%491Y
%20+ Kazanç
%261Y
%10+ Kayıp
%371Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,3%
-15% … +14%
3A Bek.
-0,0%
-22% … +26%
1Y Bek.
-0,6%
-41% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 117 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,21%En Kötü Gün
-10,24%En İyi Hafta
+13,18%En Kötü Hafta
-11,09%En İyi Ay
+19,91%En Kötü Ay
-9,19%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.02Ortalama Kazanç
+1,29%Ortalama Kayıp
-1,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü129,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı170
Pay Sayısı129,1 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası0 / 28
ISIN
TRYVVGS01105Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →