Panel/Katılım/ALU

ALU

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu

43C

Skor%20

Birim Pay

0,342834

+1,38% / gün

+3,81%

+8,26%

+16,53%

YBB

+27,60%

+36,94%

+118,64%

Otomatik Görüş

Algüven %74

▸Kategori ortalamasının altında (%20)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 üstünde
▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%94, 18 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,342834+36.94%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite21,98%

Maks. Düşüş (1Y)-13,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.14

Sortino (1Y)-0.15

Calmar (1Y)2.74

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)10,47%

Tutarlılık%71

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+61,1%+8% → +141%

%5: +8%

%95: +141%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%711A

1A Bek.

+4,3%

-8% … +17%

3A Bek.

+12,1%

-8% … +37%

1Y Bek.

+61,1%

+8% … +141%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 18 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%94

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,49%

En Kötü Gün

-5,63%

En İyi Hafta

+8,50%

En Kötü Hafta

-8,66%

En İyi Ay

+19,18%

En Kötü Ay

-9,66%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.29

Ortalama Kazanç

+1,13%

Ortalama Kayıp

-0,98%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,05%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

56 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,95%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,58%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.26

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.69

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+0.2 pp

Fon

+36,9%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-15.1 pp

Fon

+36,9%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+7.4 pp

Fon

+36,9%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,21 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı181.864

Pay Sayısı12,27 Mr

Pazar Payı17,47%

Kategori Sırası6 / 8

ISINTRYYKEM00136

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ALUaktif	43.2	+3,8%	+36,9%	22,0%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%