EHK
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu
36C
Skor%27Birim Pay
0,013865
+0,17% / gün
1A
+0,87%
3A
+12,84%
6A
+34,76%
YBB
+35,60%
1Y
+38,71%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,013865+38.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,95%
Maks. Düşüş (1Y)-9,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.06
Sortino (1Y)-0.07
Calmar (1Y)4.04
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,04%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%+3% → +100%
%5: +3%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,1%
-7% … +13%
3A Bek.
+9,7%
-7% … +30%
1Y Bek.
+44,4%
+3% … +100%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 226 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,24%En Kötü Gün
-5,17%En İyi Hafta
+7,69%En Kötü Hafta
-8,01%En İyi Ay
+20,86%En Kötü Ay
-4,74%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.38Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.8 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.0 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.1 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü713,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.834
Pay Sayısı51,43 Mr
Pazar Payı3,75%
Kategori Sırası6 / 7
ISIN
TRYCUHE00495Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EHKaktif | 36.2 | +0,9% | +38,7% | 20,0% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |