FFH
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
78A
Skor%86Birim Pay
8,261183
+0,65% / gün
1A
+1,62%
3A
+8,45%
6A
+21,05%
YBB
+21,50%
1Y
+50,32%
3Y
+207,38%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.08 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,261183+49.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,96%
Maks. Düşüş (1Y)-1,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.08
Sortino (1Y)2.11
Calmar (1Y)28.53
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,98%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,6%+28% → +73%
%5: +28%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,5%
-0% … +7%
3A Bek.
+11,0%
+3% … +19%
1Y Bek.
+50,6%
+28% … +73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,06%En Kötü Gün
-1,02%En İyi Hafta
+2,94%En Kötü Hafta
-1,53%En İyi Ay
+8,93%En Kötü Ay
+0,47%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
4.02Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.8 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.3 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.7 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,75 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.017
Pay Sayısı211,7 M
Pazar Payı0,45%
Kategori Sırası13 / 112
ISIN
TRYFIPO00180Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FFHaktif | 77.7 | +1,6% | +50,3% | 5,0% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |