FFH
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
57B
Skor%73Birim Pay
8,837729
-0,74% / gün
1A
-1,12%
3A
+4,47%
6A
+9,89%
YBB
+29,98%
1Y
+39,92%
3Y
+189,35%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,837729+39.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,06%
Maks. Düşüş (1Y)-1,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.01
Sortino (1Y)-0.01
Calmar (1Y)20.44
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,29%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,3%+26% → +70%
%5: +26%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,3%
-0% … +7%
3A Bek.
+10,5%
+2% … +18%
1Y Bek.
+48,3%
+26% … +70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,07%En Kötü Gün
-1,02%En İyi Hafta
+2,94%En Kötü Hafta
-1,53%En İyi Ay
+8,93%En Kötü Ay
+0,14%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.46Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+25.5 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-12.4 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.1 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.879
Pay Sayısı160,2 M
Pazar Payı0,35%
Kategori Sırası37 / 120
ISIN
TRYFIPO00180Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FFHaktif | 56.5 | -1,1% | +39,9% | 6,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |