FFH
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
86A+
Skor%86Birim Pay
8,834142
+0,41% / gün
1A
+4,43%
3A
+9,31%
6A
+18,35%
YBB
+29,93%
1Y
+49,94%
3Y
+197,17%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.84 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,834142+49.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,39%
Maks. Düşüş (1Y)-1,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.84
Sortino (1Y)1.93
Calmar (1Y)28.32
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,71%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,6%+27% → +72%
%5: +27%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,6%
+0% … +7%
3A Bek.
+10,9%
+3% … +18%
1Y Bek.
+50,6%
+27% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,06%En Kötü Gün
-1,02%En İyi Hafta
+2,94%En Kötü Hafta
-1,53%En İyi Ay
+8,93%En Kötü Ay
+0,32%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
3.46Ortalama Kazanç
+0,32%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.2 pp
Fon
+49,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.1 pp
Fon
+49,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.4 pp
Fon
+49,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,7 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.148
Pay Sayısı192,3 M
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası11 / 121
ISIN
TRYFIPO00180Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FFHaktif | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |
| FTL | 84.4 | +3,4% | +45,7% | 1,5% |