Fonlar
23 saat önce
Panel/Katılım/FGH

FGH

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon

34D
Skor%31
Birim Pay
0,104668
-0,14% / gün
1A
-0,53%
3A
-0,19%
6A
+4,87%
YBB
+18,76%
1Y
+25,07%
3Y
+101,13%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.96 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,104668+25.07%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,04%
Maks. Düşüş (1Y)-4,81%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.96
Sortino (1Y)-2.95
Calmar (1Y)5.21

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,01%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,9%+21% → +57%
%5: +21%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,2%
+1% … +16%
1Y Bek.
+37,9%
+21% … +57%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,19%
En Kötü Gün
-1,21%
En İyi Hafta
+2,67%
En Kötü Hafta
-2,71%
En İyi Ay
+6,49%
En Kötü Ay
-2,29%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
2.14
Ortalama Kazanç
+0,26%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.57

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.6 pp
Fon
+25,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.2 pp
Fon
+25,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.2 pp
Fon
+25,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü477,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı119.525
Pay Sayısı4,56 Mr
Pazar Payı0,75%
Kategori Sırası12 / 12
ISINTRYFIBE00272
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FGHaktif34.1-0,5%+25,1%5,0%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%