Panel/Katılım/FGH

FGH

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon

38C

Skor%15

Birim Pay

0,10751

+0,12% / gün

+2,52%

+5,99%

+14,88%

YBB

+21,98%

+33,63%

+113,00%

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalamasının altında (%15)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.36 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,10751+33.63%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,68%

Maks. Düşüş (1Y)-1,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.36

Sortino (1Y)-1.57

Calmar (1Y)30.38

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)11,23%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+39,7%+23% → +60%

%5: +23%

%95: +60%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%971Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+2,8%

-1% … +7%

3A Bek.

+8,9%

+2% … +16%

1Y Bek.

+39,7%

+23% … +60%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,19%

En Kötü Gün

-0,77%

En İyi Hafta

+2,67%

En Kötü Hafta

-1,01%

En İyi Ay

+6,49%

En Kötü Ay

-0,05%

Pozitif Gün Oranı

67%

Kâr Faktörü

2.89

Ortalama Kazanç

+0,26%

Ortalama Kayıp

-0,19%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,38%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

42 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,35%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,51%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.25

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-3.1 pp

Fon

+33,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-18.4 pp

Fon

+33,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+4.1 pp

Fon

+33,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü447,7 M ₺

Yatırımcı Sayısı118.622

Pay Sayısı4,16 Mr

Pazar Payı0,70%

Kategori Sırası11 / 12

ISINTRYFIBE00272

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
FGHaktif	38.0	+2,5%	+33,6%	4,7%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%