KEH
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
69B+
Skor%90Birim Pay
0,581418
+0,33% / gün
1A
+4,77%
3A
+5,30%
6A
+26,13%
YBB
+45,38%
1Y
+54,61%
3Y
+131,90%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.76 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 22 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,58656+54.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,32%
Maks. Düşüş (1Y)-8,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.76
Sortino (1Y)0.82
Calmar (1Y)6.43
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,53%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,3%+7% → +132%
%5: +7%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,9%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,8%
-8% … +35%
1Y Bek.
+58,3%
+7% … +132%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 22 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,46%En Kötü Gün
-5,15%En İyi Hafta
+8,09%En Kötü Hafta
-6,62%En İyi Ay
+20,74%En Kötü Ay
-3,27%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+1,00%Ortalama Kayıp
-0,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.9 pp
Fon
+54,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.6 pp
Fon
+54,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+25.1 pp
Fon
+54,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı142.294
Pay Sayısı12,52 Mr
Pazar Payı30,61%
Kategori Sırası1 / 8
ISIN
TRYKATE00065Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEHaktif | 69.1 | +4,8% | +54,6% | 19,3% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |