KTZ
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
37C
Skor%14Birim Pay
0,102322
+0,38% / gün
1A
+2,96%
3A
+6,08%
6A
+14,46%
YBB
+20,71%
1Y
+33,59%
3Y
+119,54%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.24 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,102643+33.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,16%
Maks. Düşüş (1Y)-1,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.24
Sortino (1Y)-1.41
Calmar (1Y)17.17
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,04%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,8%+19% → +63%
%5: +19%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,9%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,9%
+0% … +17%
1Y Bek.
+38,8%
+19% … +63%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,07%En Kötü Gün
-1,19%En İyi Hafta
+3,47%En Kötü Hafta
-1,52%En İyi Ay
+4,99%En Kötü Ay
-0,22%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.52Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.1 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.5 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+4.0 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,29 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı360.050
Pay Sayısı22,4 Mr
Pazar Payı3,62%
Kategori Sırası12 / 12
ISIN
TRYKATE00115Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTZaktif | 37.4 | +3,0% | +33,6% | 5,2% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |