KTZ
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
34D
Skor%18Birim Pay
0,098189
+0,29% / gün
1A
+1,39%
3A
+7,38%
6A
+15,19%
YBB
+15,47%
1Y
+35,24%
3Y
+128,56%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.94 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,098189+34.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,07%
Maks. Düşüş (1Y)-1,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.94
Sortino (1Y)-1.02
Calmar (1Y)18.01
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,97%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,2%+18% → +64%
%5: +18%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,9%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,0%
+0% … +17%
1Y Bek.
+40,2%
+18% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,07%En Kötü Gün
-1,19%En İyi Hafta
+3,47%En Kötü Hafta
-1,53%En İyi Ay
+4,99%En Kötü Ay
-0,22%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.66Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.3 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.4 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.6 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,15 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı353.277
Pay Sayısı21,86 Mr
Pazar Payı3,64%
Kategori Sırası10 / 12
ISIN
TRYKATE00115Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTZaktif | 33.8 | +1,4% | +35,2% | 5,1% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |