KTZ
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
35C
Skor%32Birim Pay
0,101072
-0,24% / gün
1A
-0,78%
3A
+1,38%
6A
+5,60%
YBB
+18,86%
1Y
+25,39%
3Y
+114,02%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,101072+25.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,34%
Maks. Düşüş (1Y)-3,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.74
Sortino (1Y)-2.89
Calmar (1Y)7.39
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,88%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,3%+18% → +61%
%5: +18%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,8%
-2% … +7%
3A Bek.
+8,4%
+0% … +17%
1Y Bek.
+37,3%
+18% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,03%En Kötü Gün
-1,19%En İyi Hafta
+3,47%En Kötü Hafta
-1,96%En İyi Ay
+4,99%En Kötü Ay
-1,33%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.99Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.9 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.9 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.5 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı365.813
Pay Sayısı23,04 Mr
Pazar Payı3,64%
Kategori Sırası11 / 12
ISIN
TRYKATE00115Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTZaktif | 35.0 | -0,8% | +25,4% | 5,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |