PKR
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
74B+
Skor%79Birim Pay
1,655083
+0,09% / gün
1A
+2,87%
3A
+9,30%
6A
+18,28%
YBB
+34,01%
1Y
+42,00%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.96 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 73 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,655083+42.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,08%
Maks. Düşüş (1Y)-1,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.96
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)30.99
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,99%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 73 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,0%+39% → +48%
%5: +39%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,6%
+8% … +11%
1Y Bek.
+44,0%
+39% … +48%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 347 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-1,36%En İyi Hafta
+1,27%En Kötü Hafta
-0,95%En İyi Ay
+3,10%En Kötü Ay
+0,37%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
26.91Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-1,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-5.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
67.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.5 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-10.3 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+31.1 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü338 M ₺
Yatırımcı Sayısı137
Pay Sayısı204,2 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası30 / 120
ISIN
TRYROTP00877Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PKRaktif | 74.4 | +2,9% | +42,0% | 2,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |