VGH
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
26D
Skor%26Birim Pay
0,173361
-1,28% / gün
1A
-7,03%
3A
-6,49%
6A
-6,61%
YBB
+15,31%
1Y
+21,10%
3Y
+127,17%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,173361+21.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,05%
Maks. Düşüş (1Y)-15,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.11
Sortino (1Y)-1.07
Calmar (1Y)1.38
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,74%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,7%+13% → +97%
%5: +13%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,6%
-4% … +28%
1Y Bek.
+48,7%
+13% … +97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,16%En Kötü Gün
-3,88%En İyi Hafta
+7,14%En Kötü Hafta
-6,73%En İyi Ay
+12,43%En Kötü Ay
-5,89%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.7 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.2 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.2 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,41 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı46.999
Pay Sayısı13,88 Mr
Pazar Payı17,03%
Kategori Sırası8 / 9
ISIN
TRYVFEM00272Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGHaktif | 25.6 | -7,0% | +21,1% | 17,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |