Panel/Katılım/ZHD

ZHD

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kira Sertifikasi Katılım Fonu·Kira Sertifikasi Katılım Fonu

34D

Skor%3

Birim Pay

0,38598

+0,08% / gün

+1,71%

+6,29%

+8,94%

YBB

+9,05%

+22,37%

+116,28%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -9.81 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,38598+22.34%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,80%

Maks. Düşüş (1Y)-0,54%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-9.81

Sortino (1Y)-13.85

Calmar (1Y)41.25

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)7,50%

Tutarlılık%97

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+49,0%+8% → +84%

%5: +8%

%95: +84%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+3,2%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,4%

-4% … +23%

1Y Bek.

+49,0%

+8% … +84%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,58%

En Kötü Gün

-0,30%

En İyi Hafta

+1,38%

En Kötü Hafta

-0,29%

En İyi Ay

+2,53%

En Kötü Ay

-0,40%

Pozitif Gün Oranı

81%

Kâr Faktörü

8.45

Ortalama Kazanç

+0,11%

Ortalama Kayıp

-0,06%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

117 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,07%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,13%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.82

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.52

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-18.1 pp

Fon

+22,4%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-30.3 pp

Fon

+22,4%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi-4.2 pp

Fon

+22,4%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,28 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı57.854

Pay Sayısı5,91 Mr

Pazar Payı24,34%

Kategori Sırası6 / 7

ISINTRYZHEM00014

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ZHDaktif	33.9	+1,7%	+22,4%	1,8%
EP1	100.0	–	–	–
PKM	100.0	–	–	–
PA2	99.5	–	–	–
KRU	91.3	+3,4%	–	1,8%
CPU	88.0	-2,2%	+95,9%	21,0%
KCV	85.5	+1,4%	+58,0%	6,5%
NJY	84.9	+3,3%	+46,8%	1,2%
RBT	84.7	+3,4%	+46,7%	1,4%
TLK	84.0	+3,3%	+46,7%	1,5%
KDE	83.8	+3,3%	+56,3%	6,2%
EKF	83.6	+3,5%	+50,2%	1,5%
PKR	82.9	+3,3%	+46,4%	1,5%
MPK	82.5	+3,2%	+45,8%	1,4%
AIS	82.2	+3,4%	+48,2%	1,5%