ZHD
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kira Sertifikasi Katılım Fonu·Kira Sertifikasi Katılım Fonu
40C
Skor%25Birim Pay
0,413828
+0,23% / gün
1A
+3,30%
3A
+4,87%
6A
+10,70%
YBB
+16,91%
1Y
+20,17%
3Y
+105,37%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -9.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,413828+20.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,10%
Maks. Düşüş (1Y)-1,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-9.44
Sortino (1Y)-10.21
Calmar (1Y)17.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,35%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 11 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,6%+7% → +82%
%5: +7%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +10%
3A Bek.
+10,1%
-3% … +22%
1Y Bek.
+46,6%
+7% … +82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,58%En Kötü Gün
-0,57%En İyi Hafta
+1,38%En Kötü Hafta
-0,80%En İyi Ay
+2,46%En Kötü Ay
-0,40%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
4.82Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
117 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.7 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.1 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.3 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,98 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı54.259
Pay Sayısı4,78 Mr
Pazar Payı12,22%
Kategori Sırası7 / 8
ISIN
TRYZHEM00014Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHDaktif | 39.9 | +3,3% | +20,2% | 2,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |