Panel/Katılım/ZHD

ZHD

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kira Sertifikasi Katılım Fonu·Kira Sertifikasi Katılım Fonu

35D

Skor%5

Birim Pay

0,401467

+0,24% / gün

+1,74%

+5,62%

+10,85%

YBB

+13,42%

+20,58%

+112,00%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -10.86 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,401467+20.58%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,79%

Maks. Düşüş (1Y)-0,54%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-10.86

Sortino (1Y)-14.50

Calmar (1Y)37.95

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,22%

Tutarlılık%97

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+47,9%+7% → +83%

%5: +7%

%95: +83%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%901A

1A Bek.

+3,1%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,2%

-9% … +22%

1Y Bek.

+47,9%

+7% … +83%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,58%

En Kötü Gün

-0,30%

En İyi Hafta

+1,38%

En Kötü Hafta

-0,29%

En İyi Ay

+2,46%

En Kötü Ay

-0,40%

Pozitif Gün Oranı

79%

Kâr Faktörü

6.87

Ortalama Kazanç

+0,11%

Ortalama Kayıp

-0,06%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

117 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,08%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,14%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.74

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.43

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-16.1 pp

Fon

+20,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-31.5 pp

Fon

+20,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-9.0 pp

Fon

+20,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,95 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı59.775

Pay Sayısı4,85 Mr

Pazar Payı19,95%

Kategori Sırası6 / 7

ISINTRYZHEM00014

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ZHDaktif	34.6	+1,7%	+20,6%	1,8%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%