ZHF
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
52C+
Skor%40Birim Pay
0,136725
+0,38% / gün
1A
+1,66%
3A
+7,22%
6A
+18,09%
YBB
+18,36%
1Y
+42,06%
3Y
+183,00%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,136725+41.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,30%
Maks. Düşüş (1Y)-1,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.48
Sortino (1Y)0.53
Calmar (1Y)29.41
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,95%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,8%+28% → +64%
%5: +28%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,1%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,4%
+3% … +17%
1Y Bek.
+43,8%
+28% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,14%En Kötü Gün
-0,75%En İyi Hafta
+2,53%En Kötü Hafta
-1,14%En İyi Ay
+6,70%En Kötü Ay
+1,10%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
3.96Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.5 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.6 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.4 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,72 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı44.604
Pay Sayısı12,58 Mr
Pazar Payı11,68%
Kategori Sırası8 / 9
ISIN
TRYZHEM00113Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHFaktif | 51.8 | +1,7% | +42,1% | 4,3% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |