ZHF
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
44C
Skor%56Birim Pay
0,145292
-0,21% / gün
1A
+0,25%
3A
+3,58%
6A
+8,57%
YBB
+25,77%
1Y
+32,89%
3Y
+164,74%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.45 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,145292+32.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,91%
Maks. Düşüş (1Y)-1,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.45
Sortino (1Y)-1.53
Calmar (1Y)18.80
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,69%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,8%+26% → +62%
%5: +26%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,8%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,0%
+3% … +16%
1Y Bek.
+41,8%
+26% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,14%En Kötü Gün
-0,75%En İyi Hafta
+2,53%En Kötü Hafta
-1,26%En İyi Ay
+6,70%En Kötü Ay
-0,76%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.53Ortalama Kazanç
+0,28%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.4 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.4 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.0 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,74 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı43.648
Pay Sayısı11,96 Mr
Pazar Payı12,30%
Kategori Sırası5 / 9
ISIN
TRYZHEM00113Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHFaktif | 44.1 | +0,3% | +32,9% | 4,9% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |