YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
81A
Skor%81Birim Pay
1,626534
+0,13% / gün
1A
+3,36%
3A
+10,58%
6A
+23,00%
YBB
+30,96%
1Y
+48,96%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 5.64 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 153 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,626534+48.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,59%
Maks. Düşüş (1Y)-0,26%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)5.64
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)184.89
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,93%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 153 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,7%+46% → +54%
%5: +46%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,6%
+9% … +12%
1Y Bek.
+49,7%
+46% … +54%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 303 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,68%En Kötü Gün
-0,26%En İyi Hafta
+1,36%En Kötü Hafta
+0,35%En İyi Ay
+3,61%En Kötü Ay
+0,68%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
128.35Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.2 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-3.1 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+19.4 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü508 M ₺
Yatırımcı Sayısı705
Pay Sayısı312,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası10 / 87
ISIN
TRYSPRT00027Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SPPaktif | 81.4 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| TP2 | 94.4 | +4,2% | +60,4% | 1,8% |
| PRY | 93.7 | +4,4% | +60,1% | 1,8% |
| GO6 | 92.0 | +3,6% | +52,7% | 1,6% |
| HVT | 91.2 | +3,7% | +52,1% | 1,6% |
| BPZ | 90.0 | +4,0% | +51,4% | 1,8% |
| RBP | 89.9 | +3,7% | +51,0% | 1,6% |
| PNU | 88.7 | +4,5% | – | 2,0% |
| PRD | 88.1 | +3,6% | +49,0% | 1,8% |
| PPT | 87.2 | +3,7% | +52,7% | 1,6% |
| EIL | 86.2 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| PPN | 84.1 | +3,5% | +48,3% | 1,5% |
| AC4 | 83.5 | +3,5% | +50,0% | 1,5% |
| NRG | 82.6 | +3,4% | +47,6% | 1,5% |
| IJV | 81.9 | +3,6% | +47,6% | 1,5% |