YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
51C+
Skor%4Birim Pay
3,551111
+0,13% / gün
1A
+3,36%
3A
+8,35%
6A
+17,75%
YBB
+25,85%
1Y
+42,88%
3Y
+246,39%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.21 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 23 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,551111+42.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,37%
Maks. Düşüş (1Y)-1,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.21
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)36.53
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,64%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 23 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,0%+33% → +41%
%5: +33%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,2%
+7% … +10%
1Y Bek.
+37,0%
+33% … +41%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,64%En Kötü Gün
-1,17%En İyi Hafta
+1,27%En Kötü Hafta
-0,54%En İyi Ay
+3,45%En Kötü Ay
+0,67%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
16.29Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-1,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-4.99
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
46.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.2 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.2 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.3 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,91 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.412
Pay Sayısı538,6 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası72 / 87
ISIN
TRMAALWWWWW5Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AALaktif | 51.2 | +3,4% | +42,9% | 2,4% |
| TP2 | 94.4 | +4,2% | +60,4% | 1,8% |
| PRY | 93.7 | +4,4% | +60,1% | 1,8% |
| GO6 | 92.0 | +3,6% | +52,7% | 1,6% |
| HVT | 91.2 | +3,7% | +52,1% | 1,6% |
| BPZ | 90.0 | +4,0% | +51,4% | 1,8% |
| RBP | 89.9 | +3,7% | +51,0% | 1,6% |
| PNU | 88.7 | +4,5% | – | 2,0% |
| PRD | 88.1 | +3,6% | +49,0% | 1,8% |
| PPT | 87.2 | +3,7% | +52,7% | 1,6% |
| EIL | 86.2 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| PPN | 84.1 | +3,5% | +48,3% | 1,5% |
| AC4 | 83.5 | +3,5% | +50,0% | 1,5% |
| NRG | 82.6 | +3,4% | +47,6% | 1,5% |
| IJV | 81.9 | +3,6% | +47,6% | 1,5% |