AFP
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
43C
Skor%52Birim Pay
0,103224
-0,28% / gün
1A
+0,30%
3A
+4,40%
6A
+9,41%
YBB
+25,21%
1Y
+31,65%
3Y
+133,73%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,103224+31.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,94%
Maks. Düşüş (1Y)-1,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.69
Sortino (1Y)-1.79
Calmar (1Y)19.99
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,15%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,1%+24% → +55%
%5: +24%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,8%
-0% … +6%
3A Bek.
+8,8%
+3% … +15%
1Y Bek.
+39,1%
+24% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,43%En Kötü Gün
-0,90%En İyi Hafta
+2,38%En Kötü Hafta
-1,58%En İyi Ay
+5,44%En Kötü Ay
+0,29%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.50Ortalama Kazanç
+0,28%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.2 pp
Fon
+31,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.6 pp
Fon
+31,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.8 pp
Fon
+31,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,12 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı755.105
Pay Sayısı68,98 Mr
Pazar Payı11,13%
Kategori Sırası4 / 12
ISIN
TRYADHE00347Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AFPaktif | 43.1 | +0,3% | +31,7% | 4,9% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |