AGE
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon
35D
Skor%34Birim Pay
0,183156
-0,13% / gün
1A
-1,42%
3A
+0,65%
6A
+3,28%
YBB
+20,29%
1Y
+25,83%
3Y
+124,72%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.12 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,183156+25.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,69%
Maks. Düşüş (1Y)-5,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.12
Sortino (1Y)-2.25
Calmar (1Y)4.65
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,85%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,9%+20% → +62%
%5: +20%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+2,8%
-2% … +7%
3A Bek.
+9,0%
+1% … +17%
1Y Bek.
+39,9%
+20% … +62%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,60%En Kötü Gün
-1,47%En İyi Hafta
+2,77%En Kötü Hafta
-3,32%En İyi Ay
+5,69%En Kötü Ay
-1,73%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.79Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.4 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.4 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.0 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,8 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı37.500
Pay Sayısı9,83 Mr
Pazar Payı13,16%
Kategori Sırası10 / 10
ISIN
TRYADHE00206Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AGEaktif | 34.5 | -1,4% | +25,8% | 6,7% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |