AIE
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
48C+
Skor%61Birim Pay
0,2130
-1,19% / gün
1A
-4,66%
3A
-0,38%
6A
-2,09%
YBB
+28,05%
1Y
+34,64%
3Y
+165,09%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,2130+34.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,04%
Maks. Düşüş (1Y)-10,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.36
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)3.17
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,78%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,0%+19% → +102%
%5: +19%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,6%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,2%
-2% … +28%
1Y Bek.
+55,0%
+19% … +102%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,20%En Kötü Gün
-3,31%En İyi Hafta
+5,48%En Kötü Hafta
-5,76%En İyi Ay
+16,83%En Kötü Ay
-4,47%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,67%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.2 pp
Fon
+34,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.6 pp
Fon
+34,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.8 pp
Fon
+34,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü605,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.613
Pay Sayısı2,84 Mr
Pazar Payı4,29%
Kategori Sırası3 / 9
ISIN
TRYYKEM00375Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AIEaktif | 48.4 | -4,7% | +34,6% | 15,0% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |