AZS
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Standart Fon·Standart Fon
49C+
Skor%70Birim Pay
0,133837
-0,16% / gün
1A
-0,52%
3A
+4,12%
6A
+5,95%
YBB
+21,65%
1Y
+30,69%
3Y
+160,35%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.09 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,133837+30.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,52%
Maks. Düşüş (1Y)-4,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.09
Sortino (1Y)-1.18
Calmar (1Y)6.19
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,27%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,2%+21% → +67%
%5: +21%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,4%
+1% … +18%
1Y Bek.
+43,2%
+21% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,10%En Kötü Gün
-1,51%En İyi Hafta
+4,10%En Kötü Hafta
-3,18%En İyi Ay
+9,07%En Kötü Ay
-4,41%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.71Ortalama Kazanç
+0,44%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.2 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.6 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.8 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,2 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı28.016
Pay Sayısı8,96 Mr
Pazar Payı5,24%
Kategori Sırası5 / 13
ISIN
TRYKAHS00144Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AZSaktif | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |
| BNS | 45.3 | +0,1% | +29,7% | 9,3% |