KOA
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Standart Fon·OKS Standart Fon
55B
Skor%85Birim Pay
0,111726
-0,17% / gün
1A
+0,17%
3A
+5,05%
6A
+8,28%
YBB
+21,79%
1Y
+31,56%
3Y
+159,54%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%85)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.18 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,111726+31.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,16%
Maks. Düşüş (1Y)-4,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.18
Sortino (1Y)-1.33
Calmar (1Y)7.87
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,53%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,9%+27% → +65%
%5: +27%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,4%
+3% … +17%
1Y Bek.
+43,9%
+27% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,09%En Kötü Gün
-1,19%En İyi Hafta
+3,67%En Kötü Hafta
-2,44%En İyi Ay
+6,67%En Kötü Ay
-3,75%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.95Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.1 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.7 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.7 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı401.855
Pay Sayısı38,14 Mr
Pazar Payı10,63%
Kategori Sırası2 / 10
ISIN
TRYYKEM00391Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KOAaktif | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |
| BNS | 45.3 | +0,1% | +29,7% | 9,3% |