Fonlar
8 saat önce
Panel/Diğer/EST

EST

Diğer
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

51C+
Skor%45
Birim Pay
0,097789
+0,32% / gün
1A
+4,18%
3A
+9,62%
6A
+13,67%
YBB
+18,11%
1Y
+34,79%
3Y
+119,58%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.61 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,098128+34.79%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,55%
Maks. Düşüş (1Y)-7,33%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.61
Sortino (1Y)-0.67
Calmar (1Y)4.74

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,61%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,9%+16% → +60%
%5: +16%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+2,5%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,2%
-0% … +17%
1Y Bek.
+36,9%
+16% … +60%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma21 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,59%
En Kötü Gün
-1,62%
En İyi Hafta
+4,12%
En Kötü Hafta
-2,84%
En İyi Ay
+7,58%
En Kötü Ay
-6,39%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.89
Ortalama Kazanç
+0,41%
Ortalama Kayıp
-0,36%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.9 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.3 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.3 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü224,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.112
Pay Sayısı2,3 Mr
Pazar Payı0,98%
Kategori Sırası8 / 13
ISINTRYFIBE00280
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ESTaktif50.5+4,2%+34,8%8,6%
MDK89.3+3,2%+43,8%1,6%
TJY75.4+3,6%+40,8%3,5%
CHS72.5+4,9%+41,2%8,1%
MDE70.8+4,3%+40,6%7,3%
HEK68.1+4,9%+40,2%8,5%
AZS66.7+4,8%+39,7%8,5%
AEU66.4+4,9%+47,0%21,4%
AVN65.4+4,9%+39,4%8,6%
AAJ63.0+4,4%+38,3%7,1%
GHD63.0+4,1%+38,3%8,9%
KOA62.0+4,4%+38,2%7,1%
CHU61.2+4,3%+37,8%6,7%
HEC59.4+4,4%+37,5%7,1%
GCS57.7+3,9%+37,3%7,2%