EST
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Standart Fon·Standart Fon
48C+
Skor%64Birim Pay
0,099516
+0,11% / gün
1A
+0,93%
3A
+5,66%
6A
+9,65%
YBB
+19,78%
1Y
+29,86%
3Y
+132,26%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,099516+29.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,09%
Maks. Düşüş (1Y)-7,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.30
Calmar (1Y)4.07
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,87%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,3%+15% → +59%
%5: +15%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+2,7%
-2% … +8%
3A Bek.
+7,9%
-0% … +17%
1Y Bek.
+35,3%
+15% … +59%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,59%En Kötü Gün
-1,62%En İyi Hafta
+4,12%En Kötü Hafta
-2,84%En İyi Ay
+7,58%En Kötü Ay
-6,39%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.78Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.4 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.4 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.0 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü228,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.079
Pay Sayısı2,3 Mr
Pazar Payı1,00%
Kategori Sırası6 / 13
ISIN
TRYFIBE00280Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ESTaktif | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| BNS | 45.3 | +0,1% | +29,7% | 9,3% |