CHS
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
73B+
Skor%94Birim Pay
0,157061
+0,45% / gün
1A
+4,87%
3A
+9,68%
6A
+15,43%
YBB
+22,70%
1Y
+41,24%
3Y
+172,35%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,157415+41.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,13%
Maks. Düşüş (1Y)-4,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.18
Calmar (1Y)10.06
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,99%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,9%+26% → +71%
%5: +26%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,3%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,1%
+2% … +19%
1Y Bek.
+46,9%
+26% … +71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,40%En Kötü Gün
-1,44%En İyi Hafta
+4,56%En Kötü Hafta
-2,67%En İyi Ay
+8,37%En Kötü Ay
-3,96%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
2.10Ortalama Kazanç
+0,45%Ortalama Kayıp
-0,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.5 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.8 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü169 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.052
Pay Sayısı1,08 Mr
Pazar Payı0,74%
Kategori Sırası1 / 13
ISIN
TRYFNEM00097Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHSaktif | 72.5 | +4,9% | +41,2% | 8,1% |
| MDK | 89.3 | +3,2% | +43,8% | 1,6% |
| TJY | 75.4 | +3,6% | +40,8% | 3,5% |
| MDE | 70.8 | +4,3% | +40,6% | 7,3% |
| HEK | 68.1 | +4,9% | +40,2% | 8,5% |
| AZS | 66.7 | +4,8% | +39,7% | 8,5% |
| AEU | 66.4 | +4,9% | +47,0% | 21,4% |
| AVN | 65.4 | +4,9% | +39,4% | 8,6% |
| AAJ | 63.0 | +4,4% | +38,3% | 7,1% |
| GHD | 63.0 | +4,1% | +38,3% | 8,9% |
| KOA | 62.0 | +4,4% | +38,2% | 7,1% |
| CHU | 61.2 | +4,3% | +37,8% | 6,7% |
| HEC | 59.4 | +4,4% | +37,5% | 7,1% |
| GCS | 57.7 | +3,9% | +37,3% | 7,2% |
| BNS | 53.3 | +3,7% | +35,7% | 9,4% |