CFE
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
43C
Skor%54Birim Pay
0,12397
-0,29% / gün
1A
-0,53%
3A
+3,63%
6A
+8,01%
YBB
+26,94%
1Y
+32,33%
3Y
+139,10%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,12397+32.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,34%
Maks. Düşüş (1Y)-2,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.21
Sortino (1Y)-1.28
Calmar (1Y)14.21
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,33%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,2%+26% → +65%
%5: +26%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,3%
+2% … +17%
1Y Bek.
+44,2%
+26% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,43%En Kötü Gün
-1,22%En İyi Hafta
+3,19%En Kötü Hafta
-1,64%En İyi Ay
+7,86%En Kötü Ay
-0,54%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.05Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.9 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.9 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.5 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü248,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı66.736
Pay Sayısı2,01 Mr
Pazar Payı0,39%
Kategori Sırası2 / 12
ISIN
TRYFNEM00121Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CFEaktif | 42.7 | -0,5% | +32,3% | 6,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |