CFE
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
56B
Skor%46Birim Pay
0,124008
+0,25% / gün
1A
+3,99%
3A
+8,24%
6A
+17,97%
YBB
+27,37%
1Y
+40,93%
3Y
+142,64%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,124397+40.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,26%
Maks. Düşüş (1Y)-1,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.17
Calmar (1Y)22.25
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,34%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,4%+28% → +67%
%5: +28%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,9%
+3% … +17%
1Y Bek.
+45,4%
+28% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,72%En Kötü Gün
-1,22%En İyi Hafta
+3,54%En Kötü Hafta
-1,64%En İyi Ay
+7,86%En Kötü Ay
-0,14%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.49Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.2 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.1 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.4 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü246,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı66.234
Pay Sayısı1,98 Mr
Pazar Payı0,39%
Kategori Sırası1 / 12
ISIN
TRYFNEM00121Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CFEaktif | 55.8 | +4,0% | +40,9% | 6,3% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |