CKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
80A
Skor%96Birim Pay
2,011589
-0,29% / gün
1A
-1,53%
3A
+25,14%
6A
+30,03%
YBB
+30,61%
1Y
+62,81%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.70 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,011589+62.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,45%
Maks. Düşüş (1Y)-8,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.70
Sortino (1Y)1.73
Calmar (1Y)7.03
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,89%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,9%+34% → +95%
%5: +34%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+4,0%
-1% … +10%
3A Bek.
+12,4%
+3% … +24%
1Y Bek.
+60,9%
+34% … +95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 370 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,93%En Kötü Gün
-2,40%En İyi Hafta
+10,66%En Kötü Hafta
-6,22%En İyi Ay
+17,89%En Kötü Ay
-7,20%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
1.96Ortalama Kazanç
+0,60%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.84
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.3 pp
Fon
+62,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+10.2 pp
Fon
+62,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+36.2 pp
Fon
+62,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü737,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.541
Pay Sayısı366,5 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası5 / 112
ISIN
TRYAPYS00650Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CKFaktif | 79.6 | -1,5% | +62,8% | 13,4% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |