CKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
45C+
Skor%61Birim Pay
1,971591
-1,39% / gün
1A
-9,64%
3A
-4,77%
6A
+0,73%
YBB
+28,01%
1Y
+35,42%
3Y
+97,16%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,971591+35.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,80%
Maks. Düşüş (1Y)-10,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.29
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)3.50
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,52%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,0%+19% → +77%
%5: +19%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +9%
3A Bek.
+9,9%
-1% … +21%
1Y Bek.
+45,0%
+19% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 457 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,93%En Kötü Gün
-2,64%En İyi Hafta
+10,66%En Kötü Hafta
-6,22%En İyi Ay
+17,89%En Kötü Ay
-7,20%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,75%Ortalama Kayıp
-0,80%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.0 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.8 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.6 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü516,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.262
Pay Sayısı261,9 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası47 / 120
ISIN
TRYAPYS00650Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CKFaktif | 45.0 | -9,6% | +35,4% | 15,8% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |