EPI
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
26D
Skor%2Birim Pay
1,164704
+0,22% / gün
1A
-0,28%
3A
+8,17%
6A
+15,17%
YBB
+15,73%
1Y
+16,12%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.30 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,164704+16.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,32%
Maks. Düşüş (1Y)-10,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.30
Sortino (1Y)-1.38
Calmar (1Y)1.56
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,34%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,6%-5% → +74%
%5: -5%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,1%
-6% … +11%
3A Bek.
+6,8%
-8% … +24%
1Y Bek.
+27,6%
-5% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 151 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,94%En Kötü Gün
-4,95%En İyi Hafta
+7,94%En Kötü Hafta
-7,11%En İyi Ay
+12,62%En Kötü Ay
-5,57%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+0,93%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.4 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-36.5 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-10.5 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü293 M ₺
Yatırımcı Sayısı314
Pay Sayısı251,5 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası0 / 112
ISIN
TRYEMAA00079Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EPIaktif | 26.3 | -0,3% | +16,1% | 18,3% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |