EPI
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
24F
Skor%1Birim Pay
1,110276
+1,06% / gün
1A
-0,04%
3A
-3,54%
6A
+6,62%
YBB
+10,32%
1Y
+10,69%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.68 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,110276+10.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,42%
Maks. Düşüş (1Y)-10,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.68
Sortino (1Y)-1.74
Calmar (1Y)1.04
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,14%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+13,6%-15% → +51%
%5: -15%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%771Y
%20+ Kazanç
%381Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,2%
-7% … +10%
3A Bek.
+3,4%
-10% … +19%
1Y Bek.
+13,6%
-15% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 196 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,94%En Kötü Gün
-4,95%En İyi Hafta
+7,94%En Kötü Hafta
-7,11%En İyi Ay
+12,62%En Kötü Ay
-5,96%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-26.0 pp
Fon
+10,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-41.4 pp
Fon
+10,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-18.8 pp
Fon
+10,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü280,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı337
Pay Sayısı252,5 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 121
ISIN
TRYEMAA00079Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EPIaktif | 24.3 | -0,0% | +10,7% | 17,4% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |