EPI
KatılımYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
15F
Skor%5Birim Pay
0,988016
-0,63% / gün
1A
-5,84%
3A
-11,04%
6A
-17,07%
YBB
-1,83%
1Y
-1,50%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%29)
Otomatik Etiketler
2 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri0,988016-1.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,28%
Maks. Düşüş (1Y)-20,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.27
Sortino (1Y)-2.24
Calmar (1Y)-0.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,41%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-1,2%-27% → +32%
%5: -27%
%95: +32%
Pozitif Kapatma
%481Y
%20+ Kazanç
%131Y
%10+ Kayıp
%291Y
Pozitif Kapatma
%491A
1A Bek.
-0,1%
-9% … +9%
3A Bek.
-0,4%
-15% … +15%
1Y Bek.
-1,2%
-27% … +32%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 238 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,94%En Kötü Gün
-4,95%En İyi Hafta
+7,94%En Kötü Hafta
-7,55%En İyi Ay
+12,62%En Kötü Ay
-9,52%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.00Ortalama Kazanç
+0,88%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.9 pp
Fon
-1,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-53.8 pp
Fon
-1,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-12.4 pp
Fon
-1,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü247,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı246
Pay Sayısı250,5 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası80 / 120
ISIN
TRYEMAA00079Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EPIaktif | 14.7 | -5,8% | -1,5% | 18,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |