TMN
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Merkezi Alacağın Devri Fonu·Merkezi Alacağın Devri Fonu
53C+
Skor%58Birim Pay
0,02202
+0,70% / gün
1A
+3,31%
3A
+6,52%
6A
+16,19%
YBB
+21,58%
1Y
+36,28%
3Y
+120,24%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,02202+36.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,10%
Maks. Düşüş (1Y)-5,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)6.56
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,98%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,9%+27% → +61%
%5: +27%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,1%
+3% … +16%
1Y Bek.
+42,9%
+27% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 560 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,33%En Kötü Gün
-1,96%En İyi Hafta
+4,12%En Kötü Hafta
-3,92%En İyi Ay
+6,97%En Kötü Ay
-0,57%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.68Ortalama Kazanç
+0,53%Ortalama Kayıp
-0,45%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.4 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.8 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.7 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü226,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı359
Pay Sayısı10,27 Mr
Pazar Payı31,47%
Kategori Sırası3 / 4
ISIN
TRYVFEM00421Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMNaktif | 52.6 | +3,3% | +36,3% | 10,1% |
| MDK | 89.3 | +3,2% | +43,8% | 1,6% |
| TJY | 75.4 | +3,6% | +40,8% | 3,5% |
| CHS | 72.5 | +4,9% | +41,2% | 8,1% |
| MDE | 70.8 | +4,3% | +40,6% | 7,3% |
| HEK | 68.1 | +4,9% | +40,2% | 8,5% |
| AZS | 66.7 | +4,8% | +39,7% | 8,5% |
| AEU | 66.4 | +4,9% | +47,0% | 21,4% |
| AVN | 65.4 | +4,9% | +39,4% | 8,6% |
| AAJ | 63.0 | +4,4% | +38,3% | 7,1% |
| GHD | 63.0 | +4,1% | +38,3% | 8,9% |
| KOA | 62.0 | +4,4% | +38,2% | 7,1% |
| CHU | 61.2 | +4,3% | +37,8% | 6,7% |
| HEC | 59.4 | +4,4% | +37,5% | 7,1% |
| GCS | 57.7 | +3,9% | +37,3% | 7,2% |