TMN
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Merkezi Alacağın Devri Fonu·Merkezi Alacağın Devri Fonu
61B
Skor%91Birim Pay
0,020964
-0,05% / gün
1A
+1,08%
3A
+6,91%
6A
+15,99%
YBB
+15,75%
1Y
+40,24%
3Y
+109,68%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,020964+39.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,88%
Maks. Düşüş (1Y)-5,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.02
Sortino (1Y)0.03
Calmar (1Y)7.28
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,31%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,9%+27% → +63%
%5: +27%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,0%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,6%
+3% … +16%
1Y Bek.
+43,9%
+27% … +63%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 515 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,33%En Kötü Gün
-1,96%En İyi Hafta
+4,12%En Kötü Hafta
-3,92%En İyi Ay
+6,97%En Kötü Ay
-0,57%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.79Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,45%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.3 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.4 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.6 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü206,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı365
Pay Sayısı9,85 Mr
Pazar Payı34,15%
Kategori Sırası2 / 4
ISIN
TRYVFEM00421Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMNaktif | 60.8 | +1,1% | +40,2% | 9,9% |
| MDK | 87.9 | +3,1% | +45,3% | 1,6% |
| MDE | 69.8 | +3,1% | +39,9% | 6,9% |
| TJY | 69.0 | +2,1% | +41,9% | 3,5% |
| CHS | 65.7 | +3,5% | +38,0% | 8,0% |
| HEC | 62.4 | +2,8% | +35,9% | 7,1% |
| HEK | 61.1 | +3,3% | +35,8% | 8,6% |
| AAJ | 60.4 | +3,1% | +35,7% | 7,2% |
| AEU | 59.5 | +3,2% | +43,2% | 21,6% |
| KOA | 59.3 | +3,1% | +35,6% | 7,1% |
| AZS | 57.9 | +3,5% | +35,0% | 8,7% |
| TYJ | 56.9 | +1,0% | +38,3% | 8,1% |
| CHU | 56.7 | +3,1% | +35,0% | 6,6% |
| AVN | 55.7 | +3,5% | +34,7% | 8,8% |
| GHD | 54.3 | +3,7% | +34,7% | 9,1% |