TMN
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Merkezi Alacağın Devri Fonu·Merkezi Alacağın Devri Fonu
28D
Skor%21Birim Pay
0,0209
+0,20% / gün
1A
-1,45%
3A
-1,95%
6A
-0,96%
YBB
+15,39%
1Y
+20,99%
3Y
+109,04%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,0209+20.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,64%
Maks. Düşüş (1Y)-8,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.79
Sortino (1Y)-1.76
Calmar (1Y)2.37
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,68%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,4%+20% → +55%
%5: +20%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,6%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,1%
+1% … +15%
1Y Bek.
+36,4%
+20% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 602 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,26%En Kötü Gün
-2,68%En İyi Hafta
+4,02%En Kötü Hafta
-5,53%En İyi Ay
+6,97%En Kötü Ay
-4,48%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+0,53%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.5 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.3 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.1 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü267,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı413
Pay Sayısı12,81 Mr
Pazar Payı33,82%
Kategori Sırası3 / 4
ISIN
TRYVFEM00421Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMNaktif | 28.2 | -1,4% | +21,0% | 10,6% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |