MDE
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Merkezi Alacağın Devri Fonu·Merkezi Alacağın Devri Fonu
34D
Skor%36Birim Pay
0,016675
-0,45% / gün
1A
-1,77%
3A
-0,08%
6A
+4,96%
YBB
+17,86%
1Y
+27,46%
3Y
+66,75%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.52 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,016675+27.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,26%
Maks. Düşüş (1Y)-6,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.52
Sortino (1Y)-1.52
Calmar (1Y)4.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,96%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,2%+20% → +50%
%5: +20%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,5%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,7%
+2% … +14%
1Y Bek.
+34,2%
+20% … +50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 437 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,82%En Kötü Gün
-1,84%En İyi Hafta
+3,84%En Kötü Hafta
-3,27%En İyi Ay
+6,28%En Kötü Ay
-2,05%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.63Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.0 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.8 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.6 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü264,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı602
Pay Sayısı15,85 Mr
Pazar Payı33,39%
Kategori Sırası2 / 4
ISIN
TRYVFEM00439Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MDEaktif | 33.6 | -1,8% | +27,5% | 8,3% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |