FAK
KatılımYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
21F
Skor%8Birim Pay
1,257908
+1,36% / gün
1A
+0,58%
3A
+0,66%
6A
-9,32%
YBB
-16,28%
1Y
+5,56%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-31.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Volatilite sıkışması (26 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrakiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,257908+5.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,08%
Maks. Düşüş (1Y)-31,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.32
Sortino (1Y)-1.28
Calmar (1Y)0.18
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,35%
Tutarlılık%35
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,6%-22% → +86%
%5: -22%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%771Y
%20+ Kazanç
%521Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,6%
-11% … +15%
3A Bek.
+4,9%
-16% … +28%
1Y Bek.
+21,6%
-22% … +86%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma26 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 296 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,27%En Kötü Gün
-9,22%En İyi Hafta
+12,34%En Kötü Hafta
-15,33%En İyi Ay
+20,14%En Kötü Ay
-10,40%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.06Ortalama Kazanç
+1,26%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.9 pp
Fon
+5,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-46.7 pp
Fon
+5,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-5.3 pp
Fon
+5,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı264
Pay Sayısı8,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası78 / 120
ISIN
TRYFNVP00094Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FAKaktif | 21.2 | +0,6% | +5,6% | 26,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |