FEN
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Standart Fon·Standart Fon
37C
Skor%30Birim Pay
0,070709
+0,19% / gün
1A
+0,79%
3A
+4,41%
6A
+6,67%
YBB
+16,18%
1Y
+24,38%
3Y
+103,73%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,070709+24.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,94%
Maks. Düşüş (1Y)-7,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.75
Sortino (1Y)-1.84
Calmar (1Y)3.23
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,20%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,5%+8% → +51%
%5: +8%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+1,9%
-3% … +7%
3A Bek.
+6,3%
-2% … +15%
1Y Bek.
+27,5%
+8% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,55%En Kötü Gün
-1,73%En İyi Hafta
+4,40%En Kötü Hafta
-3,79%En İyi Ay
+6,60%En Kötü Ay
-5,96%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.56Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.9 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.9 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.5 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü48,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.073
Pay Sayısı691 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası12 / 13
ISIN
TRYFIBE00058Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FENaktif | 36.7 | +0,8% | +24,4% | 8,9% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |