Panel/Katılım/FIS

FIS

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon

40C

Skor%18

Birim Pay

0,108457

+0,35% / gün

+3,23%

+7,33%

+17,68%

YBB

+25,38%

+35,84%

+110,72%

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalamasının altında (%18)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.75 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (33 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,108457+35.84%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite5,57%

Maks. Düşüş (1Y)-1,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.75

Sortino (1Y)-0.87

Calmar (1Y)18.70

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)12,69%

Tutarlılık%97

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+39,1%+21% → +60%

%5: +21%

%95: +60%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%951Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%871A

1A Bek.

+2,9%

-1% … +7%

3A Bek.

+8,7%

+1% … +17%

1Y Bek.

+39,1%

+21% … +60%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma33 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,61%

En Kötü Gün

-1,13%

En İyi Hafta

+2,69%

En Kötü Hafta

-1,42%

En İyi Ay

+6,88%

En Kötü Ay

-0,03%

Pozitif Gün Oranı

65%

Kâr Faktörü

2.59

Ortalama Kazanç

+0,31%

Ortalama Kayıp

-0,22%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,18%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

57 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,42%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,61%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.36

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-0.9 pp

Fon

+35,8%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-16.2 pp

Fon

+35,8%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+6.3 pp

Fon

+35,8%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü21,2 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.041

Pay Sayısı195,8 M

Pazar Payı0,15%

Kategori Sırası10 / 10

ISINTRYFIBE00199

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
FISaktif	40.2	+3,2%	+35,8%	5,6%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%