FIS
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon
34D
Skor%17Birim Pay
0,102468
+0,29% / gün
1A
+1,43%
3A
+8,75%
6A
+18,01%
YBB
+18,45%
1Y
+34,96%
3Y
+128,55%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.88 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,102468+34.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,69%
Maks. Düşüş (1Y)-1,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.88
Sortino (1Y)-1.00
Calmar (1Y)18.24
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,50%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,0%+20% → +61%
%5: +20%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,8%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,7%
+1% … +16%
1Y Bek.
+39,0%
+20% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,61%En Kötü Gün
-1,13%En İyi Hafta
+2,69%En Kötü Hafta
-1,52%En İyi Ay
+6,88%En Kötü Ay
+0,25%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.46Ortalama Kazanç
+0,31%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.6 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.7 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.3 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü17,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı973
Pay Sayısı169,7 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası10 / 10
ISIN
TRYFIBE00199Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FISaktif | 33.7 | +1,4% | +35,0% | 5,7% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |