GKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
30D
Skor%12Birim Pay
4,738265
-0,20% / gün
1A
-4,17%
3A
+6,90%
6A
+20,82%
YBB
+22,05%
1Y
+31,47%
3Y
+188,11%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,738265+30.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,03%
Maks. Düşüş (1Y)-10,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.43
Calmar (1Y)2.96
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,37%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,0%+4% → +78%
%5: +4%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+2,7%
-5% … +11%
3A Bek.
+8,1%
-5% … +24%
1Y Bek.
+36,0%
+4% … +78%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,55%En Kötü Gün
-5,03%En İyi Hafta
+8,54%En Kötü Hafta
-6,92%En İyi Ay
+16,06%En Kötü Ay
-5,19%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.0 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.2 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.9 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü40,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı731
Pay Sayısı8,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası69 / 112
ISIN
TRYGMDP00043Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GKFaktif | 29.7 | -4,2% | +31,5% | 21,0% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |