GKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
24F
Skor%2Birim Pay
4,473976
+1,14% / gün
1A
+1,01%
3A
-8,80%
6A
+8,95%
YBB
+15,24%
1Y
+13,42%
3Y
+104,82%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,473976+13.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,21%
Maks. Düşüş (1Y)-14,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.31
Calmar (1Y)0.96
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,51%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,8%+1% → +74%
%5: +1%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,5%
-6% … +11%
3A Bek.
+7,3%
-7% … +23%
1Y Bek.
+32,8%
+1% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,55%En Kötü Gün
-5,03%En İyi Hafta
+8,54%En Kötü Hafta
-6,92%En İyi Ay
+16,06%En Kötü Ay
-7,13%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.3 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.6 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-16.1 pp
Fon
+13,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü42,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı682
Pay Sayısı9,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası78 / 121
ISIN
TRYGMDP00043Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GKFaktif | 23.8 | +1,0% | +13,4% | 21,2% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |