GKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
11F
Skor%3Birim Pay
3,826343
+0,26% / gün
1A
-8,38%
3A
-13,61%
6A
-24,01%
YBB
-1,44%
1Y
-3,07%
3Y
+73,51%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,826343-3.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,08%
Maks. Düşüş (1Y)-28,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.95
Sortino (1Y)-1.90
Calmar (1Y)-0.11
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-14,66%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,5%-3% → +70%
%5: -3%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,2%
-6% … +11%
3A Bek.
+6,3%
-7% … +22%
1Y Bek.
+28,5%
-3% … +70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,55%En Kötü Gün
-5,03%En İyi Hafta
+8,54%En Kötü Hafta
-8,73%En İyi Ay
+16,06%En Kötü Ay
-9,98%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.99Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.5 pp
Fon
-3,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-55.3 pp
Fon
-3,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-13.9 pp
Fon
-3,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü45,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı578
Pay Sayısı11,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası88 / 120
ISIN
TRYGMDP00043Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GKFaktif | 11.0 | -8,4% | -3,1% | 22,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |