Fonlar
23 saat önce
Panel/Katılım/HCV

HCV

Katılım
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

20F
Skor%6
Birim Pay
0,993858
+0,01% / gün
1A
+0,61%
3A
+5,91%
6A
-7,01%
YBB
-0,59%
1Y
-0,59%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
  • ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.26 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%39)
  • ▸Volatilite sıkışması (19 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,993858-0.59%/ 1 Yıl
3 Nis 2619 Haz 2628 Ağu 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite32,12%
Maks. Düşüş (1Y)-26,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.26
Sortino (1Y)-1.24
Calmar (1Y)-0.02

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,48%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-2,0%-42% → +69%
%5: -42%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%471Y
%20+ Kazanç
%271Y
%10+ Kayıp
%391Y
Pozitif Kapatma
%491A
1A Bek.
-0,2%
-13% … +17%
3A Bek.
-0,0%
-22% … +30%
1Y Bek.
-2,0%
-42% … +69%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma19 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 147 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,69%
En Kötü Gün
-5,56%
En İyi Hafta
+16,10%
En Kötü Hafta
-13,83%
En İyi Ay
+19,65%
En Kötü Ay
-19,11%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.02
Ortalama Kazanç
+1,29%
Ortalama Kayıp
-1,39%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.69

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.0 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-52.9 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-11.4 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü135,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı541
Pay Sayısı136,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası82 / 120
ISINTRYHDFP00961
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HCVaktif19.7+0,6%-0,6%32,1%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%