Fonlar
1 gün önce
Panel/Para Piyasası/HYV

HYV

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

16F
Skor%6
Birim Pay
0,201661
+0,11% / gün
1A
-96,95%
3A
-96,77%
6A
-96,44%
YBB
-95,95%
1Y
-95,70%
3Y
-89,22%
Otomatik Görüş
Satgüven %92
  • ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.38 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-97.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %96.3 altında
  • ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %148.0 geride

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri0,201661-95.70%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite352,86%
Maks. Düşüş (1Y)-97,04%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.38
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)-0.99

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-96,35%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 11 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,4%-96% → +45%
%5: -96%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%161Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,8%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,9%
+7% … +10%
1Y Bek.
+40,4%
-96% … +45%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,64%
En Kötü Gün
-97,04%
En İyi Hafta
+1,29%
En Kötü Hafta
-97,02%
En İyi Ay
+3,23%
En Kötü Ay
-96,95%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
0.38
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-48,52%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-96,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
245.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-110.2 pp
Fon
-95,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-148.0 pp
Fon
-95,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-106.6 pp
Fon
-95,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü186,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.244
Pay Sayısı926,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası74 / 86
ISINTRYHDFP00078
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HYVaktif16.0-96,9%-95,7%352,9%
TP288.9+3,9%+60,4%1,8%
HVT87.7+3,1%+50,6%1,6%
RBP87.0+3,0%+49,6%1,5%
GO685.0+1,7%+48,2%1,9%
SPP84.5+3,1%+47,8%1,6%
PRD83.9+3,2%+47,8%1,8%
EIL83.5+2,9%+47,6%1,4%
IRY82.8+3,1%+47,6%1,5%
PLR81.9+3,1%+47,3%1,5%
PRY81.7-1,1%+48,3%2,4%
PPN81.4+2,9%+47,0%1,5%
KPP80.6+3,0%+46,4%1,4%
ZBJ80.0+3,0%+46,4%1,4%
CFO79.3+3,0%+46,2%1,4%