KHL
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu
14F
Skor%4Birim Pay
0,009698
-0,28% / gün
1A
-9,55%
3A
-10,55%
6A
-13,59%
YBB
-1,61%
1Y
-1,61%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %79
79
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%38)
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,009698-1.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,91%
Maks. Düşüş (1Y)-22,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.55
Sortino (1Y)-1.60
Calmar (1Y)-0.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,57%
Tutarlılık%44
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-1,9%-36% → +51%
%5: -36%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%471Y
%20+ Kazanç
%221Y
%10+ Kayıp
%381Y
Pozitif Kapatma
%471A
1A Bek.
-0,6%
-12% … +14%
3A Bek.
-0,5%
-20% … +23%
1Y Bek.
-1,9%
-36% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 144 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,31%En Kötü Gün
-5,57%En İyi Hafta
+9,42%En Kötü Hafta
-9,46%En İyi Ay
+8,87%En Kötü Ay
-8,83%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.00Ortalama Kazanç
+1,30%Ortalama Kayıp
-1,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-16.1 pp
Fon
-1,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-53.9 pp
Fon
-1,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-12.5 pp
Fon
-1,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü252,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.588
Pay Sayısı26,04 Mr
Pazar Payı1,23%
Kategori Sırası0 / 8
ISIN
TRYADHE00453Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KHLaktif | 13.5 | -9,6% | -1,6% | 26,9% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |