KOS
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
40C
Skor%48Birim Pay
0,101607
-0,54% / gün
1A
-0,93%
3A
+2,50%
6A
+6,09%
YBB
+22,43%
1Y
+31,20%
3Y
+128,12%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.45 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,101607+31.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,09%
Maks. Düşüş (1Y)-3,29%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.45
Sortino (1Y)-1.53
Calmar (1Y)9.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,86%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,5%+23% → +56%
%5: +23%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +6%
3A Bek.
+8,6%
+2% … +15%
1Y Bek.
+38,5%
+23% … +56%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,55%En Kötü Gün
-1,16%En İyi Hafta
+3,06%En Kötü Hafta
-2,21%En İyi Ay
+6,33%En Kötü Ay
-0,82%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.08Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.8 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.1 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.3 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,13 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı553.932
Pay Sayısı40,63 Mr
Pazar Payı6,45%
Kategori Sırası6 / 12
ISIN
TRYYKEM00409Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KOSaktif | 40.1 | -0,9% | +31,2% | 6,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |