KOS
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
39C
Skor%23Birim Pay
0,096629
+0,40% / gün
1A
+1,33%
3A
+6,37%
6A
+16,04%
YBB
+16,43%
1Y
+37,51%
3Y
+142,06%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,096629+37.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,43%
Maks. Düşüş (1Y)-2,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.46
Sortino (1Y)-0.50
Calmar (1Y)16.80
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,02%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,1%+24% → +58%
%5: +24%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,9%
-0% … +6%
3A Bek.
+8,9%
+3% … +15%
1Y Bek.
+40,1%
+24% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,55%En Kötü Gün
-1,16%En İyi Hafta
+3,06%En Kötü Hafta
-1,82%En İyi Ay
+6,33%En Kötü Ay
+0,48%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.68Ortalama Kazanç
+0,31%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.0 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.2 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.9 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,83 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı534.763
Pay Sayısı39,61 Mr
Pazar Payı6,49%
Kategori Sırası7 / 12
ISIN
TRYYKEM00409Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KOSaktif | 38.7 | +1,3% | +37,5% | 5,4% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |