KSR
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
37C
Skor%40Birim Pay
5,079433
-1,44% / gün
1A
-5,81%
3A
+0,10%
6A
+3,10%
YBB
+26,95%
1Y
+28,95%
3Y
+136,29%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,079433+28.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,00%
Maks. Düşüş (1Y)-6,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.79
Calmar (1Y)4.38
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,65%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,5%+6% → +74%
%5: +6%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,7%
-4% … +10%
3A Bek.
+9,2%
-5% … +23%
1Y Bek.
+38,5%
+6% … +74%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1270 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,15%En Kötü Gün
-2,51%En İyi Hafta
+6,57%En Kötü Hafta
-3,80%En İyi Ay
+11,50%En Kötü Ay
-4,65%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,69%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.5 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.3 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.1 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü171,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.555
Pay Sayısı33,8 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası53 / 120
ISIN
TRYKTPY00236Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSRaktif | 36.8 | -5,8% | +28,9% | 14,0% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |