Panel/Katılım/MPE

MPE

Katılım

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

57B

Skor%64

Birim Pay

1,476316

+0,05% / gün

+2,10%

+8,10%

+14,10%

YBB

+29,18%

+36,74%

–

Otomatik Görüş

Algüven %68

▸Kategori ortalaması civarında (%64)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.81 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 73 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (19 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri1,476316+36.74%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,03%

Maks. Düşüş (1Y)-3,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.81

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)10.29

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)7,85%

Tutarlılık%91

Aktif Seri↑ 73 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+39,1%+30% → +45%

%5: +30%

%95: +45%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%931A

1A Bek.

+2,9%

-1% … +4%

3A Bek.

+9,0%

+5% … +10%

1Y Bek.

+39,1%

+30% … +45%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma19 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 302 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,62%

En Kötü Gün

-3,57%

En İyi Hafta

+1,24%

En Kötü Hafta

-3,19%

En İyi Ay

+3,04%

En Kötü Ay

-0,88%

Pozitif Gün Oranı

100%

Kâr Faktörü

9.79

Ortalama Kazanç

+0,14%

Ortalama Kayıp

-3,57%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,08%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,23%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-12.83

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

188.64

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+22.3 pp

Fon

+36,7%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-15.5 pp

Fon

+36,7%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+25.9 pp

Fon

+36,7%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı90

Pay Sayısı4,5 M

Pazar Payı0,00%

Kategori Sırası45 / 120

ISINTRYMTPY00182

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
MPEaktif	56.9	+2,1%	+36,7%	4,0%
AIS	87.3	+2,9%	+46,0%	1,4%
NSP	87.1	+2,9%	+45,8%	1,5%
RBT	86.6	+3,0%	+45,6%	1,4%
KSK	86.3	+2,9%	+45,6%	1,5%
PPK	85.8	+2,9%	+45,1%	1,4%
GPN	85.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
FTL	85.2	+2,9%	+44,9%	1,4%
TLK	84.6	+2,9%	+44,6%	1,4%
EPA	84.6	+2,9%	+44,9%	1,4%
KPI	84.3	+2,9%	+44,7%	1,4%
NJY	83.8	+2,9%	+44,4%	1,1%
THK	83.8	+2,2%	+44,5%	1,5%
PPG	83.5	+2,9%	+44,4%	1,4%
RRP	82.7	+3,1%	+44,1%	1,4%