YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
79A
Skor%68Birim Pay
2,055537
+0,11% / gün
1A
+3,43%
3A
+10,84%
6A
+19,67%
YBB
+29,16%
1Y
+48,24%
3Y
+105,31%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.37 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 31 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,055537+48.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,48%
Maks. Düşüş (1Y)-2,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.37
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)18.32
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,48%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 31 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,0%+45% → +59%
%5: +45%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,7%
+2% … +5%
3A Bek.
+11,4%
+8% … +13%
1Y Bek.
+53,0%
+45% … +59%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.93 hareket eder
0.93
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
29%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 429 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,79%En Kötü Gün
-2,63%En İyi Hafta
+1,91%En Kötü Hafta
-2,02%En İyi Ay
+3,86%En Kötü Ay
-0,26%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
11.66Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-1,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-8.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
107.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.5 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-3.8 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.7 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü625,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı867
Pay Sayısı304,2 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası16 / 87
ISIN
TRYMTPY00018Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MPLaktif | 78.6 | +3,4% | +48,2% | 3,5% |
| TP2 | 94.4 | +4,2% | +60,4% | 1,8% |
| PRY | 93.7 | +4,4% | +60,1% | 1,8% |
| GO6 | 92.0 | +3,6% | +52,7% | 1,6% |
| HVT | 91.2 | +3,7% | +52,1% | 1,6% |
| BPZ | 90.0 | +4,0% | +51,4% | 1,8% |
| RBP | 89.9 | +3,7% | +51,0% | 1,6% |
| PNU | 88.7 | +4,5% | – | 2,0% |
| PRD | 88.1 | +3,6% | +49,0% | 1,8% |
| PPT | 87.2 | +3,7% | +52,7% | 1,6% |
| EIL | 86.2 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| PPN | 84.1 | +3,5% | +48,3% | 1,5% |
| AC4 | 83.5 | +3,5% | +50,0% | 1,5% |
| NRG | 82.6 | +3,4% | +47,6% | 1,5% |
| IJV | 81.9 | +3,6% | +47,6% | 1,5% |