YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
73B+
Skor%63Birim Pay
2,175034
+0,09% / gün
1A
+2,83%
3A
+9,45%
6A
+17,54%
YBB
+36,67%
1Y
+45,80%
3Y
+117,24%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.65 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 31 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,175034+45.80%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,51%
Maks. Düşüş (1Y)-2,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.65
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)17.39
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,77%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 31 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,9%+44% → +58%
%5: +44%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,6%
+2% … +5%
3A Bek.
+11,2%
+8% … +13%
1Y Bek.
+51,9%
+44% … +58%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
29%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma11 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 471 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,79%En Kötü Gün
-2,63%En İyi Hafta
+1,91%En Kötü Hafta
-2,02%En İyi Ay
+3,79%En Kötü Ay
-0,26%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
10.33Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-8.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
102.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+31.3 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.5 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.9 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü76,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı462
Pay Sayısı35,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası20 / 86
ISIN
TRYMTPY00018Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MPLaktif | 72.6 | +2,8% | +45,8% | 3,5% |
| TP2 | 88.9 | +3,9% | +60,4% | 1,8% |
| HVT | 87.7 | +3,1% | +50,6% | 1,6% |
| RBP | 87.0 | +3,0% | +49,6% | 1,5% |
| GO6 | 85.0 | +1,7% | +48,2% | 1,9% |
| SPP | 84.5 | +3,1% | +47,8% | 1,6% |
| PRD | 83.9 | +3,2% | +47,8% | 1,8% |
| EIL | 83.5 | +2,9% | +47,6% | 1,4% |
| IRY | 82.8 | +3,1% | +47,6% | 1,5% |
| PLR | 81.9 | +3,1% | +47,3% | 1,5% |
| PRY | 81.7 | -1,1% | +48,3% | 2,4% |
| PPN | 81.4 | +2,9% | +47,0% | 1,5% |
| KPP | 80.6 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| ZBJ | 80.0 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| CFO | 79.3 | +3,0% | +46,2% | 1,4% |