YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
81A
Skor%67Birim Pay
1,916891
+0,33% / gün
1A
+3,87%
3A
+7,96%
6A
+20,05%
YBB
+20,45%
1Y
+49,70%
3Y
+91,46%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.87 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 23 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,916891+49.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,38%
Maks. Düşüş (1Y)-2,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.87
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)18.88
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,74%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 23 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,6%+45% → +60%
%5: +45%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,7%
+2% … +5%
3A Bek.
+11,5%
+8% … +13%
1Y Bek.
+53,6%
+45% … +60%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
31%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 384 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,72%En Kötü Gün
-2,63%En İyi Hafta
+1,41%En Kötü Hafta
-2,02%En İyi Ay
+3,86%En Kötü Ay
-0,26%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
13.56Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-1,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-9.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
121.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.2 pp
Fon
+49,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.0 pp
Fon
+49,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.1 pp
Fon
+49,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü753,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı844
Pay Sayısı393,3 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası15 / 83
ISIN
TRYMTPY00018Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MPLaktif | 81.0 | +3,9% | +49,7% | 3,4% |
| BPZ | 91.6 | +3,9% | +50,2% | 1,8% |
| TP2 | 88.7 | +3,9% | +60,1% | 1,8% |
| PNU | 88.3 | +4,1% | – | 2,1% |
| PRY | 88.2 | +4,1% | +60,0% | 1,8% |
| GO6 | 87.2 | +3,7% | +54,8% | 1,6% |
| PRD | 87.2 | +3,5% | +50,4% | 1,8% |
| HVT | 86.4 | +3,5% | +53,7% | 1,6% |
| PPT | 85.8 | +3,7% | +53,6% | 1,6% |
| RBP | 84.9 | +3,6% | +51,8% | 1,6% |
| AC4 | 84.2 | +3,6% | +51,4% | 1,6% |
| SPP | 83.7 | +3,6% | +49,9% | 1,6% |
| EIL | 83.4 | +3,5% | +51,1% | 1,5% |
| PRH | 82.6 | +3,3% | +50,7% | 1,6% |
| IRY | 79.8 | +3,5% | +50,1% | 1,5% |