YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
16F
Skor%4Birim Pay
0,008813
+0,05% / gün
1A
-99,40%
3A
-99,37%
6A
-99,30%
YBB
-99,19%
1Y
-99,14%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-99.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %99.2 altında
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %151.4 geride
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
8 bayrak⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,008813-99.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite525,23%
Maks. Düşüş (1Y)-99,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.26
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)-1.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-99,24%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-99,1%-100% → +82%
%5: -100%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%381Y
%20+ Kazanç
%381Y
%10+ Kayıp
%621Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,2%
-99% … +14%
3A Bek.
+9,9%
-99% … +23%
1Y Bek.
-99,1%
-100% … +82%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 266 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,96%En Kötü Gün
-99,47%En İyi Hafta
+12,49%En Kötü Hafta
-99,47%En İyi Ay
+3,47%En Kötü Ay
-99,40%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
0.49Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-19,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-99,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
240.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-113.6 pp
Fon
-99,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-151.4 pp
Fon
-99,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-110.0 pp
Fon
-99,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı720
Pay Sayısı139,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası75 / 86
ISIN
TRYA1PS00075Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PABaktif | 15.6 | -99,4% | -99,1% | 525,2% |
| TP2 | 88.9 | +3,9% | +60,4% | 1,8% |
| HVT | 87.7 | +3,1% | +50,6% | 1,6% |
| RBP | 87.0 | +3,0% | +49,6% | 1,5% |
| GO6 | 85.0 | +1,7% | +48,2% | 1,9% |
| SPP | 84.5 | +3,1% | +47,8% | 1,6% |
| PRD | 83.9 | +3,2% | +47,8% | 1,8% |
| EIL | 83.5 | +2,9% | +47,6% | 1,4% |
| IRY | 82.8 | +3,1% | +47,6% | 1,5% |
| PLR | 81.9 | +3,1% | +47,3% | 1,5% |
| PRY | 81.7 | -1,1% | +48,3% | 2,4% |
| PPN | 81.4 | +2,9% | +47,0% | 1,5% |
| KPP | 80.6 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| ZBJ | 80.0 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| CFO | 79.3 | +3,0% | +46,2% | 1,4% |