42C
Skor%47Birim Pay
6,071168
+0,07% / gün
1A
-0,65%
3A
+3,27%
6A
+11,55%
YBB
+25,50%
1Y
+31,20%
3Y
+171,68%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri6,071168+31.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,54%
Maks. Düşüş (1Y)-1,69%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.46
Sortino (1Y)-2.09
Calmar (1Y)18.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,43%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,8%+25% → +51%
%5: +25%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,8%
-0% … +5%
3A Bek.
+8,5%
+3% … +13%
1Y Bek.
+37,8%
+25% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,61%En Kötü Gün
-1,29%En İyi Hafta
+1,64%En Kötü Hafta
-1,63%En İyi Ay
+3,12%En Kötü Ay
-0,46%Pozitif Gün Oranı
86%Kâr Faktörü
6.75Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
22.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.7 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.1 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.3 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü737,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı239
Pay Sayısı121,5 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası51 / 120
ISIN
TRYQPYS00060Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PDDaktif | 41.7 | -0,7% | +31,2% | 2,5% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |