YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
64B
Skor%25Birim Pay
2,329489
+0,10% / gün
1A
+2,91%
3A
+7,93%
6A
+18,95%
YBB
+35,21%
1Y
+44,54%
3Y
+132,65%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.33 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 21 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,329489+44.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,94%
Maks. Düşüş (1Y)-1,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.33
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)39.43
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,11%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 21 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,1%+46% → +56%
%5: +46%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,5%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,9%
+9% … +12%
1Y Bek.
+51,1%
+46% … +56%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 515 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,64%En Kötü Gün
-1,13%En İyi Hafta
+1,26%En Kötü Hafta
-0,55%En İyi Ay
+3,35%En Kötü Ay
+0,37%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
33.65Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-1,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
46.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.1 pp
Fon
+44,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.7 pp
Fon
+44,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.7 pp
Fon
+44,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü373,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı136
Pay Sayısı160,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası59 / 86
ISIN
TRYTALP00143Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PRHaktif | 64.4 | +2,9% | +44,5% | 1,9% |
| TP2 | 88.9 | +3,9% | +60,4% | 1,8% |
| HVT | 87.7 | +3,1% | +50,6% | 1,6% |
| RBP | 87.0 | +3,0% | +49,6% | 1,5% |
| GO6 | 85.0 | +1,7% | +48,2% | 1,9% |
| SPP | 84.5 | +3,1% | +47,8% | 1,6% |
| PRD | 83.9 | +3,2% | +47,8% | 1,8% |
| EIL | 83.5 | +2,9% | +47,6% | 1,4% |
| IRY | 82.8 | +3,1% | +47,6% | 1,5% |
| PLR | 81.9 | +3,1% | +47,3% | 1,5% |
| PRY | 81.7 | -1,1% | +48,3% | 2,4% |
| PPN | 81.4 | +2,9% | +47,0% | 1,5% |
| KPP | 80.6 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| ZBJ | 80.0 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| CFO | 79.3 | +3,0% | +46,2% | 1,4% |