YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
83A
Skor%83Birim Pay
2,083594
+0,32% / gün
1A
+3,34%
3A
+10,23%
6A
+20,92%
YBB
+20,94%
1Y
+50,74%
3Y
+108,09%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 6.88 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 428 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,083594+50.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,56%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)6.88
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,57%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 428 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,0%+50% → +58%
%5: +50%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,6%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,4%
+10% … +13%
1Y Bek.
+54,0%
+50% … +58%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.93 hareket eder
0.93
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 428 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,64%En Kötü Gün
+0,02%En İyi Hafta
+1,28%En Kötü Hafta
+0,46%En İyi Ay
+3,91%En Kötü Ay
+2,38%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.2 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.9 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+24.1 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü607,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı324
Pay Sayısı291,5 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası9 / 83
ISIN
TRYTALP00143Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PRHaktif | 82.6 | +3,3% | +50,7% | 1,6% |
| BPZ | 91.6 | +3,9% | +50,2% | 1,8% |
| TP2 | 88.7 | +3,9% | +60,1% | 1,8% |
| PNU | 88.3 | +4,1% | – | 2,1% |
| PRY | 88.2 | +4,1% | +60,0% | 1,8% |
| GO6 | 87.2 | +3,7% | +54,8% | 1,6% |
| PRD | 87.2 | +3,5% | +50,4% | 1,8% |
| HVT | 86.4 | +3,5% | +53,7% | 1,6% |
| PPT | 85.8 | +3,7% | +53,6% | 1,6% |
| RBP | 84.9 | +3,6% | +51,8% | 1,6% |
| AC4 | 84.2 | +3,6% | +51,4% | 1,6% |
| SPP | 83.7 | +3,6% | +49,9% | 1,6% |
| EIL | 83.4 | +3,5% | +51,1% | 1,5% |
| MPL | 81.0 | +3,9% | +49,7% | 3,4% |
| IRY | 79.8 | +3,5% | +50,1% | 1,5% |