RBK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
36C
Skor%8Birim Pay
8,470356
+0,14% / gün
1A
+2,20%
3A
+7,86%
6A
+11,62%
YBB
+11,81%
1Y
+27,52%
3Y
+139,55%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.96 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri8,470356+27.36%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,79%
Maks. Düşüş (1Y)-0,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.96
Sortino (1Y)-5.40
Calmar (1Y)52.11
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,89%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,9%+20% → +64%
%5: +20%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,8%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,5%
+1% … +17%
1Y Bek.
+42,9%
+20% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,68%En Kötü Gün
-0,53%En İyi Hafta
+1,48%En Kötü Hafta
-0,22%En İyi Ay
+2,98%En Kötü Ay
-0,22%Pozitif Gün Oranı
90%Kâr Faktörü
11.76Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
91 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.0 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.1 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.9 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü47,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.098
Pay Sayısı5,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası70 / 112
ISIN
TRYAPYS00031Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RBKaktif | 35.7 | +2,2% | +27,5% | 1,8% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |