RBK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
45C
Skor%38Birim Pay
9,278757
+0,08% / gün
1A
+2,73%
3A
+6,68%
6A
+14,31%
YBB
+22,48%
1Y
+27,48%
3Y
+134,09%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.76 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 24 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri9,278757+27.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,85%
Maks. Düşüş (1Y)-0,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.76
Sortino (1Y)-5.42
Calmar (1Y)52.05
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,78%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 24 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,9%+20% → +61%
%5: +20%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,9%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,3%
+1% … +16%
1Y Bek.
+41,9%
+20% … +61%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,68%En Kötü Gün
-0,53%En İyi Hafta
+1,48%En Kötü Hafta
-0,22%En İyi Ay
+2,98%En Kötü Ay
-0,22%Pozitif Gün Oranı
88%Kâr Faktörü
9.98Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
91 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.0 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.8 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.6 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü40,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.116
Pay Sayısı4,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası54 / 120
ISIN
TRYAPYS00031Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RBKaktif | 44.9 | +2,7% | +27,5% | 1,9% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |