Panel/Katılım/RBK

RBK

Katılım

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

36C

Skor%9

Birim Pay

8,906814

+0,18% / gün

+2,40%

+7,22%

+13,90%

YBB

+17,57%

+27,38%

+137,28%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -7.27 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (30 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri8,906814+27.38%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,74%

Maks. Düşüş (1Y)-0,53%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-7.27

Sortino (1Y)-5.60

Calmar (1Y)51.84

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)10,67%

Tutarlılık%99

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+42,0%+21% → +63%

%5: +21%

%95: +63%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%951Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%931A

1A Bek.

+2,9%

-0% … +7%

3A Bek.

+9,1%

+1% … +17%

1Y Bek.

+42,0%

+21% … +63%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma30 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,68%

En Kötü Gün

-0,53%

En İyi Hafta

+1,48%

En Kötü Hafta

-0,22%

En İyi Ay

+2,98%

En Kötü Ay

-0,22%

Pozitif Gün Oranı

90%

Kâr Faktörü

11.83

Ortalama Kazanç

+0,12%

Ortalama Kayıp

-0,09%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

91 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,04%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,15%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.20

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

8.51

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-9.3 pp

Fon

+27,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-24.7 pp

Fon

+27,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-2.2 pp

Fon

+27,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü40,2 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.126

Pay Sayısı4,5 M

Pazar Payı0,01%

Kategori Sırası72 / 121

ISINTRYAPYS00031

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
RBKaktif	36.2	+2,4%	+27,4%	1,7%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%