RKS
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
58B
Skor%64Birim Pay
2,189016
+0,09% / gün
1A
+2,81%
3A
+9,17%
6A
+14,62%
YBB
+29,44%
1Y
+37,03%
3Y
+118,91%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 73 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,189016+37.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,31%
Maks. Düşüş (1Y)-3,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)9.63
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,82%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 73 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%+35% → +49%
%5: +35%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,7%
+5% … +11%
1Y Bek.
+44,1%
+35% … +49%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 551 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,60%En Kötü Gün
-3,84%En İyi Hafta
+1,20%En Kötü Hafta
-3,46%En İyi Ay
+3,10%En Kötü Ay
-1,14%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
9.22Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-3,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-13.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
192.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.6 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-15.2 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.2 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü93,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı123
Pay Sayısı42,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası44 / 120
ISIN
TRYROTP00554Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RKSaktif | 58.3 | +2,8% | +37,0% | 4,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |