SBA
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
33D
Skor%6Birim Pay
0,013411
+0,19% / gün
1A
+4,45%
3A
+3,97%
6A
+6,73%
YBB
+14,88%
1Y
+23,76%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %81
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,01355+23.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,68%
Maks. Düşüş (1Y)-14,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)1.65
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)1,67%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,7%-16% → +88%
%5: -16%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%811Y
%20+ Kazanç
%551Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,6%
-9% … +14%
3A Bek.
+5,8%
-13% … +29%
1Y Bek.
+23,7%
-16% … +88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 349 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,27%En Kötü Gün
-5,40%En İyi Hafta
+10,66%En Kötü Hafta
-9,92%En İyi Ay
+20,25%En Kötü Ay
-8,27%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.0 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.3 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.8 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü374,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı17.012
Pay Sayısı27,95 Mr
Pazar Payı2,95%
Kategori Sırası2 / 4
ISIN
TRYCUHE00479Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SBAaktif | 32.5 | +4,4% | +23,8% | 23,7% |
| MDK | 89.3 | +3,2% | +43,8% | 1,6% |
| TJY | 75.4 | +3,6% | +40,8% | 3,5% |
| CHS | 72.5 | +4,9% | +41,2% | 8,1% |
| MDE | 70.8 | +4,3% | +40,6% | 7,3% |
| HEK | 68.1 | +4,9% | +40,2% | 8,5% |
| AZS | 66.7 | +4,8% | +39,7% | 8,5% |
| AEU | 66.4 | +4,9% | +47,0% | 21,4% |
| AVN | 65.4 | +4,9% | +39,4% | 8,6% |
| AAJ | 63.0 | +4,4% | +38,3% | 7,1% |
| GHD | 63.0 | +4,1% | +38,3% | 8,9% |
| KOA | 62.0 | +4,4% | +38,2% | 7,1% |
| CHU | 61.2 | +4,3% | +37,8% | 6,7% |
| HEC | 59.4 | +4,4% | +37,5% | 7,1% |
| GCS | 57.7 | +3,9% | +37,3% | 7,2% |