SBA
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Endeks Fon·Endeks Fon
26D
Skor%3Birim Pay
0,013428
-1,24% / gün
1A
+1,93%
3A
+4,14%
6A
+11,70%
YBB
+13,84%
1Y
+18,13%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.90 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,013428+17.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,42%
Maks. Düşüş (1Y)-13,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.90
Sortino (1Y)-0.94
Calmar (1Y)1.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,26%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,4%-15% → +91%
%5: -15%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%601Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,8%
-9% … +15%
3A Bek.
+6,4%
-13% … +31%
1Y Bek.
+28,4%
-15% … +91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 304 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,27%En Kötü Gün
-5,40%En İyi Hafta
+10,66%En Kötü Hafta
-9,92%En İyi Ay
+20,25%En Kötü Ay
-8,27%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+1,21%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.4 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-34.5 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-8.5 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü432,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı18.827
Pay Sayısı32,18 Mr
Pazar Payı3,33%
Kategori Sırası3 / 4
ISIN
TRYCUHE00479Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SBAaktif | 25.5 | +1,9% | +18,1% | 24,4% |
| MDK | 87.9 | +3,1% | +45,3% | 1,6% |
| MDE | 69.8 | +3,1% | +39,9% | 6,9% |
| TJY | 69.0 | +2,1% | +41,9% | 3,5% |
| CHS | 65.7 | +3,5% | +38,0% | 8,0% |
| HEC | 62.4 | +2,8% | +35,9% | 7,1% |
| HEK | 61.1 | +3,3% | +35,8% | 8,6% |
| TMN | 60.8 | +1,1% | +40,2% | 9,9% |
| AAJ | 60.4 | +3,1% | +35,7% | 7,2% |
| AEU | 59.5 | +3,2% | +43,2% | 21,6% |
| KOA | 59.3 | +3,1% | +35,6% | 7,1% |
| AZS | 57.9 | +3,5% | +35,0% | 8,7% |
| TYJ | 56.9 | +1,0% | +38,3% | 8,1% |
| CHU | 56.7 | +3,1% | +35,0% | 6,6% |
| AVN | 55.7 | +3,5% | +34,7% | 8,8% |