TPZ
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
35C
Skor%6Birim Pay
27,565569
+0,13% / gün
1A
+2,15%
3A
+7,01%
6A
+11,30%
YBB
+11,45%
1Y
+26,58%
3Y
+133,94%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -9.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri27,565569+26.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,38%
Maks. Düşüş (1Y)-0,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-9.74
Sortino (1Y)-14.86
Calmar (1Y)138.76
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,24%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,6%+8% → +93%
%5: +8%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +11%
3A Bek.
+11,2%
-8% … +25%
1Y Bek.
+52,6%
+8% … +93%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,53%En Kötü Gün
-0,19%En İyi Hafta
+1,05%En Kötü Hafta
-0,03%En İyi Ay
+2,66%En Kötü Ay
+0,64%Pozitif Gün Oranı
91%Kâr Faktörü
29.12Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.9 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.1 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.0 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü119,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.499
Pay Sayısı4,3 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası71 / 112
ISIN
TRYTEBP00047Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPZaktif | 35.4 | +2,2% | +26,6% | 1,4% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |