TPZ
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
41C
Skor%8Birim Pay
28,806621
+0,22% / gün
1A
+2,21%
3A
+6,48%
6A
+12,85%
YBB
+16,46%
1Y
+24,94%
3Y
+129,89%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -11.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 32 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri28,806621+24.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,30%
Maks. Düşüş (1Y)-0,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-11.61
Sortino (1Y)-16.74
Calmar (1Y)130.18
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,76%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 32 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,7%+7% → +89%
%5: +7%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +11%
3A Bek.
+11,0%
-5% … +24%
1Y Bek.
+50,7%
+7% … +89%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma25 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,53%En Kötü Gün
-0,19%En İyi Hafta
+1,05%En Kötü Hafta
-0,03%En İyi Ay
+2,62%En Kötü Ay
+0,42%Pozitif Gün Oranı
91%Kâr Faktörü
28.10Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.92
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.8 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.1 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.6 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü153 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.507
Pay Sayısı5,3 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası73 / 121
ISIN
TRYTEBP00047Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPZaktif | 41.1 | +2,2% | +24,9% | 1,3% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |