TPZ
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
42C
Skor%28Birim Pay
29,919015
+0,13% / gün
1A
+2,65%
3A
+6,16%
6A
+12,88%
YBB
+20,96%
1Y
+24,73%
3Y
+124,07%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -11.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 24 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Volatilite sıkışması (7 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri29,919015+24.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,34%
Maks. Düşüş (1Y)-0,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-11.36
Sortino (1Y)-16.08
Calmar (1Y)129.11
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,88%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 24 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+7% → +88%
%5: +7%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +11%
3A Bek.
+10,7%
-4% … +23%
1Y Bek.
+50,2%
+7% … +88%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,53%En Kötü Gün
-0,19%En İyi Hafta
+1,05%En Kötü Hafta
-0,03%En İyi Ay
+2,62%En Kötü Ay
+0,46%Pozitif Gün Oranı
90%Kâr Faktörü
22.18Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.75
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.3 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.5 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.9 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü157,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.452
Pay Sayısı5,3 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası60 / 120
ISIN
TRYTEBP00047Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPZaktif | 42.2 | +2,6% | +24,7% | 1,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |