VEB
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
31D
Skor%37Birim Pay
0,220777
-1,24% / gün
1A
-5,23%
3A
-5,02%
6A
-4,88%
YBB
+18,72%
1Y
+26,71%
3Y
+128,72%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.93 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,220777+26.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,24%
Maks. Düşüş (1Y)-12,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.93
Sortino (1Y)-0.92
Calmar (1Y)2.09
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,41%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,8%+15% → +82%
%5: +15%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,2%
-3% … +10%
3A Bek.
+9,8%
-2% … +23%
1Y Bek.
+43,8%
+15% … +82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,07%En Kötü Gün
-2,89%En İyi Hafta
+5,41%En Kötü Hafta
-5,23%En İyi Ay
+12,52%En Kötü Ay
-6,28%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,69%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.3 pp
Fon
+26,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.6 pp
Fon
+26,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.9 pp
Fon
+26,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,73 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı43.961
Pay Sayısı7,82 Mr
Pazar Payı12,22%
Kategori Sırası7 / 9
ISIN
TRYVFEM00124Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VEBaktif | 31.4 | -5,2% | +26,7% | 14,2% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |