Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/VGB

VGB

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon

39C
Skor%47
Birim Pay
0,165535
-0,35% / gün
1A
-1,22%
3A
+0,75%
6A
+3,21%
YBB
+22,54%
1Y
+31,19%
3Y
+114,83%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.22 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,165535+31.19%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,23%
Maks. Düşüş (1Y)-4,97%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.22
Sortino (1Y)-1.26
Calmar (1Y)6.28

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,09%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,4%+15% → +57%
%5: +15%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+2,5%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,3%
-0% … +16%
1Y Bek.
+33,4%
+15% … +57%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,85%
En Kötü Gün
-1,53%
En İyi Hafta
+4,57%
En Kötü Hafta
-2,54%
En İyi Ay
+7,58%
En Kötü Ay
-2,43%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.88
Ortalama Kazanç
+0,38%
Ortalama Kayıp
-0,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.79

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.7 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.1 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.3 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,98 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı107.559
Pay Sayısı24,03 Mr
Pazar Payı29,08%
Kategori Sırası7 / 10
ISINTRYVFEM00116
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VGBaktif38.5-1,2%+31,2%7,2%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%