VGB
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon
58B
Skor%50Birim Pay
0,170162
+0,44% / gün
1A
+3,57%
3A
+5,61%
6A
+15,78%
YBB
+25,96%
1Y
+41,86%
3Y
+113,99%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,170162+41.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,64%
Maks. Düşüş (1Y)-2,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.28
Sortino (1Y)0.32
Calmar (1Y)18.05
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,30%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,7%+17% → +59%
%5: +17%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+2,5%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,8%
+0% … +17%
1Y Bek.
+35,7%
+17% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,85%En Kötü Gün
-1,53%En İyi Hafta
+4,57%En Kötü Hafta
-1,98%En İyi Ay
+7,58%En Kötü Ay
-0,13%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.48Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.1 pp
Fon
+41,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.2 pp
Fon
+41,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.3 pp
Fon
+41,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı107.906
Pay Sayısı23,7 Mr
Pazar Payı29,02%
Kategori Sırası6 / 10
ISIN
TRYVFEM00116Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGBaktif | 57.6 | +3,6% | +41,9% | 6,6% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |