VGB
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon
53C+
Skor%48Birim Pay
0,161567
+0,26% / gün
1A
+0,11%
3A
+7,36%
6A
+19,32%
YBB
+19,60%
1Y
+42,86%
3Y
+130,17%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,161567+42.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,55%
Maks. Düşüş (1Y)-2,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.44
Sortino (1Y)0.49
Calmar (1Y)18.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,59%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,5%+17% → +58%
%5: +17%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+2,5%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,7%
-0% … +17%
1Y Bek.
+35,5%
+17% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,85%En Kötü Gün
-1,53%En İyi Hafta
+4,57%En Kötü Hafta
-1,98%En İyi Ay
+7,58%En Kötü Ay
+0,30%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.61Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.3 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.8 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.2 pp
Fon
+42,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,87 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı108.763
Pay Sayısı23,93 Mr
Pazar Payı30,05%
Kategori Sırası5 / 10
ISIN
TRYVFEM00116Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGBaktif | 53.3 | +0,1% | +42,9% | 6,5% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |