VGE
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Fonu
23F
Skor%2Birim Pay
0,476449
-1,45% / gün
1A
+8,29%
3A
-0,11%
6A
-1,18%
YBB
+4,48%
1Y
+13,66%
3Y
+82,84%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-31.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,476449+13.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,60%
Maks. Düşüş (1Y)-31,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)-0.87
Calmar (1Y)0.43
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-0,01%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,3%+5% → +116%
%5: +5%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,3%
-8% … +15%
3A Bek.
+10,8%
-8% … +33%
1Y Bek.
+52,3%
+5% … +116%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,80%En Kötü Gün
-9,86%En İyi Hafta
+10,81%En Kötü Hafta
-13,75%En İyi Ay
+20,33%En Kötü Ay
-21,11%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.79
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.1 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.4 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.9 pp
Fon
+13,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,74 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı26.991
Pay Sayısı3,66 Mr
Pazar Payı12,60%
Kategori Sırası5 / 6
ISIN
TRYVFEM00082Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGEaktif | 22.9 | +8,3% | +13,7% | 27,6% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |