VGG
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
51C+
Skor%68Birim Pay
0,134241
+0,26% / gün
1A
-1,17%
3A
+3,19%
6A
+10,93%
YBB
+31,90%
1Y
+38,31%
3Y
+168,80%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,134241+38.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,26%
Maks. Düşüş (1Y)-4,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.26
Calmar (1Y)8.87
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,57%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,1%+21% → +80%
%5: +21%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,3%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,2%
-1% … +22%
1Y Bek.
+47,1%
+21% … +80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,55%En Kötü Gün
-1,06%En İyi Hafta
+3,33%En Kötü Hafta
-2,38%En İyi Ay
+9,82%En Kötü Ay
-1,75%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.33Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.9 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-14.0 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+27.4 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,18 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı25.840
Pay Sayısı8,77 Mr
Pazar Payı8,33%
Kategori Sırası2 / 9
ISIN
TRYVFEM00264Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGGaktif | 51.4 | -1,2% | +38,3% | 6,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |