VGG
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
71B+
Skor%82Birim Pay
0,125817
+0,32% / gün
1A
+1,97%
3A
+10,30%
6A
+22,90%
YBB
+23,62%
1Y
+48,49%
3Y
+205,82%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.37 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,125817+47.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,18%
Maks. Düşüş (1Y)-2,70%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.37
Sortino (1Y)1.53
Calmar (1Y)17.93
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,89%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,2%+21% → +84%
%5: +21%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,5%
-1% … +22%
1Y Bek.
+49,2%
+21% … +84%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,92%En Kötü Gün
-0,97%En İyi Hafta
+3,73%En Kötü Hafta
-1,98%En İyi Ay
+9,82%En Kötü Ay
+0,37%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.85Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.0 pp
Fon
+48,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.2 pp
Fon
+48,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.9 pp
Fon
+48,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı25.268
Pay Sayısı8,47 Mr
Pazar Payı7,24%
Kategori Sırası3 / 9
ISIN
TRYVFEM00264Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGGaktif | 70.9 | +2,0% | +48,5% | 6,2% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |