Fonlar
23 saat önce
Panel/Katılım/VGK

VGK

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon

38C
Skor%45
Birim Pay
0,09394
-0,26% / gün
1A
-1,29%
3A
+1,06%
6A
+4,39%
YBB
+19,39%
1Y
+30,48%
3Y
+116,92%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.41 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,09394+30.48%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,76%
Maks. Düşüş (1Y)-4,45%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.41
Sortino (1Y)-1.61
Calmar (1Y)6.85

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,51%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,3%+21% → +55%
%5: +21%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,6%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,9%
+2% … +15%
1Y Bek.
+36,3%
+21% … +55%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,46%
En Kötü Gün
-1,42%
En İyi Hafta
+4,63%
En Kötü Hafta
-2,54%
En İyi Ay
+8,49%
En Kötü Ay
-1,32%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.98
Ortalama Kazanç
+0,36%
Ortalama Kayıp
-0,28%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.0 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.8 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.6 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü38,99 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.004.984
Pay Sayısı415,08 Mr
Pazar Payı60,93%
Kategori Sırası7 / 12
ISINTRYVFEM00348
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VGKaktif37.9-1,3%+30,5%6,8%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%