VGK
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
40C
Skor%25Birim Pay
0,091068
-0,03% / gün
1A
+1,39%
3A
+7,09%
6A
+14,91%
YBB
+15,74%
1Y
+38,10%
3Y
+130,80%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,091068+37.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,47%
Maks. Düşüş (1Y)-2,70%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.29
Sortino (1Y)-0.36
Calmar (1Y)14.10
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,76%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,2%+23% → +57%
%5: +23%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,2%
+2% … +16%
1Y Bek.
+38,2%
+23% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,46%En Kötü Gün
-1,42%En İyi Hafta
+4,63%En Kötü Hafta
-2,09%En İyi Ay
+8,49%En Kötü Ay
-0,29%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
2.43Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.83
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.4 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.6 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.5 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü36,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.955.311
Pay Sayısı399,23 Mr
Pazar Payı61,66%
Kategori Sırası5 / 12
ISIN
TRYVFEM00348Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGKaktif | 39.9 | +1,4% | +38,1% | 6,5% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |