VGK
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
46C+
Skor%28Birim Pay
0,096024
+0,44% / gün
1A
+3,30%
3A
+6,95%
6A
+15,61%
YBB
+22,04%
1Y
+38,50%
3Y
+117,99%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,096024+38.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,55%
Maks. Düşüş (1Y)-2,70%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.23
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)14.24
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,93%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,2%+22% → +57%
%5: +22%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,4%
+2% … +16%
1Y Bek.
+38,2%
+22% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,46%En Kötü Gün
-1,42%En İyi Hafta
+4,63%En Kötü Hafta
-2,09%En İyi Ay
+8,49%En Kötü Ay
-0,29%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
2.42Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.84
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.8 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü39,04 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.983.355
Pay Sayısı406,53 Mr
Pazar Payı61,40%
Kategori Sırası6 / 12
ISIN
TRYVFEM00348Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGKaktif | 46.3 | +3,3% | +38,5% | 6,5% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |